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第一部分 交易产品和背景3

第一章 交易3

1.1人们如何以及为何交易？3

1.2交易影响因素3

1.3市场参与者4

1.4交易执行途径5

1.5交易存续时期6

1.6交易结果7

1.7金融服务业交易7

1.8我们对交易的理解？9

1.9谁在交易，何时交易？10

1.10小结11

第二章 风险12

2.1风险简介12

2.2风险不可避免12

2.3量化风险13

2.4处理风险的方法13

2.5管理风险14

2.6不可预见风险带来的问题15

2.7小结15

第三章 资产类型16

3.1利率16

3.2外汇19

3.3普通股20

3.4债券及信用22

3.5期货29

3.6资产类型之间的交易32

3.7小结33

第四章 衍生品、结构化和混合化34

4.1什么是衍生品？34

4.2线性34

4.3非线性35

4.4期权术语39

4.5期权估值39

4.6奇异期权40

4.7结构化与复合化41

4.8产品简单化的重要性42

4.9交易矩阵43

4.10小结44

第五章 信用衍生品45

5.1引言45

5.2信用违约互换45

5.3信用连接债券47

5.4债务抵押债券47

5.5债务抵押资产相关数据54

5.6债务抵押债券管理实务55

5.7债务抵押债券估值实务59

5.8信用衍生品为什么互不相同？61

5.9小结62

第六章 流动性、价格和杠杆63

6.1流动性63

6.2价格64

6.3杠杆66

第二部分 交易周期73

第七章 分解交易73

7.1基础工具73

7.2广义73

7.3经济性74

7.4销售74

7.5法律条款74

7.6簿记75

7.7对手方75

7.8时间轴75

第八章 交易周期77

8.1预执行77

8.2执行与预约79

8.3确认81

8.4账目登记83

8.5清算84

8.6隔夜88

8.7周期中的变化91

8.8交易周期报告97

8.9行权97

8.10到期日99

8.11交易示例99

8.12小结102

第九章 现金流及资产持有量103

9.1介绍103

9.2持有105

9.3持有价值106

9.4调和107

9.5合并报表108

9.6损益表108

9.7多样化108

9.8银行中的银行109

9.9证券托管109

9.10风险110

9.11小结110

第十章 风险管理111

10.1交易商111

10.2风险控制112

10.3交易管理112

10.4高级管理112

10.5风险是怎么产生的？112

10.6交易原因114

10.7对冲114

10.8交易商缺席时会发生什么？114

10.9风险种类115

10.10交易策略118

10.11对冲策略119

10.12小结120

第十一章 市场风险控制121

11.1方法论121

11.2风险需求124

11.3风险分配125

11.4市场风险监控125

11.5风险控制126

11.6市场风险控制部门的责任126

11.7风险控制部门的限制127

11.8管制要求128

11.9小结129

第十二章 对手方风险控制130

12.1不履行义务的原因130

12.2对手方违约的后果131

12.3对手方交易超时131

12.4如何度量风险131

12.5设置限制134

12.6谁是对手方？135

12.7抵押品135

12.8对手方风险控制部门的行为137

12.9信用风险包括哪些风险？139

12.10支付系统140

12.11小结142

第十三章 会计143

13.1资产负债表143

13.2损益账户146

13.3对冲基金和资产管理的财务报告150

第十四章 损益表归因151

14.1收益151

14.2过程152

14.3举例153

14.4小结156

第三部分 系统和程序159

第十五章 人才159

15.1交易159

15.2交易助理160

15.3组建者161

15.4销售161

15.5调查者161

15.6中台部门（产品控制）162

15.7后勤部门（操作）165

15.8定量分析师165

15.9信息技术168

15.10法律171

15.11模型验证171

15.12市场风险控制部门172

15.13对手方风险控制部门173

15.14财务部173

15.15内部审计173

15.16遵守纪律174

15.17交易经理175

15.18管理层175

15.19人为风险176

15.20小结180

第十六章 新产品改进过程（及旧产品升级过程）181

16.1什么是交易过程？181

16.2现状181

16.3交易进程发展181

16.4现有系统的投资者183

16.5与时俱进185

16.6改善现状185

16.7惯性188

16.8小结189

第十七章 新产品190

17.1新产品起源190

17.2试行191

17.3新交易清单193

17.4新产品改进194

17.5风险195

17.6小结195

第十八章 系统196

18.1什么才是好系统？196

18.2信息技术获得197

18.3系统相关利益者198

18.4信息技术团队198

18.5项目时间轴200

18.6项目管理200

18.7信息技术分水岭201

18.8与信息技术相关的技术和问题203

18.9系统构建208

18.10研发的种类210

18.11购买还是自建213

18.12软件供应商214

18.13绩效215

18.14项目评估216

18.15对信息技术的一般观点218

18.16小结218

第十九章 测试219

19.1什么是测试？219

19.2为什么测试？220

19.3谁来测试？220

19.4什么时候结束测试？221

19.5测试有哪些种类？222

19.6漏洞记录224

19.7风险226

19.8小结226

第二十章 数据227

20.1一般特点227

20.2数据库227

20.3数据类型228

20.4买卖价差229

20.5曲线和表层230

20.6市场数据系统233

20.7回溯测试236

20.8数据如何出错？236

20.9典型数据来源239

20.10如何修正数据239

20.11数据完整性241

20.12数据的商业风险242

20.13小结243

第二十一章 报告244

21.1介绍244

21.2如何制作优质报告？245

21.3报告要求245

21.4出现差错时250

21.5冗余251

21.6控制252

21.7提高252

21.8安全性252

21.9风险252

21.10小结253

第二十二章 计算254

22.1计算程序到底做什么？254

22.2计算260

22.3敏感性分析263

22.4自助法265

22.5计算日期265

22.6市场校对267

22.7测试267

22.8在系统中完善模型268

22.9估值程序的相关风险268

22.10小结268

第二十三章 数学模型和系统有效性269

23.1测试程序269

23.2执行与文件编制271

23.3小结271

第二十四章 管理、法制和遵守272

24.1管理272

24.2法制273

24.3遵守274

24.4风险275

24.5小结276

第二十五章 业务连续性规划277

25.1什么是业务连续性规划？277

25.2为什么重要？277

25.3灾难的种类278

25.4计划如何运行？278

25.5业务连续性规划相关风险279

25.6小结280

第四部分 信用危机，哪里出了问题283

第二十六章 信用衍生品和2007年金融危机283

26.1背景283

26.2 2007年中事件285

26.3需要解决的问题289

26.4小结292

附录 风险总结293