图书介绍
经济学和金融学中的随机方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）A.G.马利亚里斯（A.G.Malliaris），（美）W.A.布罗克（W.A.Brock）著；陈守东等译 著
- 出版社： 上海：上海人民出版社
- ISBN：7208048770
- 出版时间：2004
- 标注页数：208页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：223页
- 主题词：随机分析－应用－经济学；随机分析－应用－金融学
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图书目录
目 录1
第1章概率论的若干结论1
1.1 引言1
1.2概率空间1
1.3随机变量3
1.4数学期望6
1.5条件概率8
1.6鞅及其应用11
1.7随机过程22
1.8最优停时28
1.9各种应用和习题38
1.10进一步的注释和参考40
第2章随机微积分43
2.1 引言43
2.2建立不确定性模型43
2.3随机积分45
2.4 It？引理54
2.5例题60
2.6随机微分方程62
2.7解的性质65
2.8点均衡和稳定性68
2.9平稳分布的存在性71
2.10随机控制72
2.11 Bismut方法79
2.12跳跃过程81
2.13最优停时和自由边界问题83
2.14各种应用和习题86
2.15进一步的注释和参考88
第3章在经济学中的应用95
3.1 引言95
3.2不确定性下的新古典经济增长95
3.3不确定性下的开放型经济增长96
3.4不确定性下的经济增长：解的性质97
3.5不确定性下的经济增长：平稳分布98
3.6随机Ramsey问题99
3.7 Bismut论最优增长101
3.8理性预期假设103
3.9不确定性下的投资105
*3.10竞争过程、横截条件和收敛性108
*3.11理性预期均衡113
3.12线性二次目标函数115
3.13指数形式的状态评估函数116
3.14货币、价格和通货膨胀119
*3.15一个N-部门的离散增长模型121
3.16在价格不确定条件下的竞争性厂商126
3.17存在随机扰动时的稳定128
3.18连续时间随机资本理论129
3.19各种应用和习题137
3.20进一步的注释和参考142
第4章在金融学中的应用145
4.1 引言145
4.2随机通货膨胀率145
4.3 Black-Scholes期权定价模型147
4.4消费和投资组合选择149
4.5双曲型绝对风险厌恶函数151
4.6投资组合跳跃过程152
4.7指数债券的需求153
4.8有效市场中的期限结构155
4.9在项目评估中的市场风险调整157
4.10现金平衡的需求159
*4.11系统风险的价格161
*4.12资产定价模型164
*4.13资产定价函数的存在性170
*4.14确定等价公式172
*4.15可检验公式175
*4.16一个例题176
4.17各种应用和习题179
4.18进一步的注释和参考182
参考文献186
作者索引205