图书介绍
石油价格风险管理 方法与实证PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 焦建玲，唐运舒，魏一鸣著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787302355298
- 出版时间：2014
- 标注页数：265页
- 文件大小：46MB
- 文件页数：276页
- 主题词：石油价格－物价管理－风险管理－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 石油价格风险概述1
1.2 石油价格风险产生的原因及特征4
1.2.1 石油价格风险产生的原因4
1.2.2 石油价格风险特征5
1.3 石油价格风险研究进展7
1.3.1 石油价格风险度量7
1.3.2 石油价格风险管理11
1.3.3 目前研究的不足与启示23
1.4 本书的内容安排24
1.4.1 研究思路24
1.4.2 章节安排25
第2章 石油价格风险的度量27
2.1 风险度量方法概述27
2.1.1 方差与下半方差28
2.1.2 风险价值VaR28
2.1.3 条件风险价值CVaR30
2.2 石油价格风险金融化特征分析32
2.2.1 价格风险特征分析工具：GARCH类模型33
2.2.2 基于GARCH类模型的石油价格风险金融化特征分析34
2.3 基于GARCH-VaR模型的价格风险度量39
2.3.1 价格风险度量工具：GARCH-VaR模型40
2.3.2 基于GARCH-VaR的石油价格风险度量分析40
2.4 本章小结47
第3章 石油进口采购策略优化与价格风险管理49
3.1 石油进口成本变动分析49
3.1.1 我国未来可能面对的石油需求和价格50
3.1.2 我国石油进口成本预测分析51
3.2 石油进口采购对国际油价的影响：中美比较55
3.2.1 中美石油进口采购现状56
3.2.2 中美石油进口采购对国际油价的影响57
3.3 石油进口采购价格优化64
3.3.1 采购价格动态规划模型65
3.3.2 实证分析65
3.4 基于风险综合指数的原油进口改进策略研究70
3.4.1 石油进口风险综合指数70
3.4.2 原油进口改进策略研究78
3.5 基于成本与价格风险的多阶段原油进口采购策略优化86
3.5.1 随机规划理论87
3.5.2 多阶段原油采购策略优化模型88
3.5.3 实证分析92
3.6 本章小结103
第4章 套期保值策略选择与石油价格风险规避105
4.1 多品种石油期货最优套期保值105
4.1.1 多品种套期保值模型107
4.1.2 实证分析111
4.2 石油期货套期保值动态规划模型117
4.2.1 套期保值动态规划模型118
4.2.2 实证分析123
4.3 石油期货动态套期保值BGARCH模型128
4.3.1 模型构建128
4.3.2 实证分析131
4.4 双因素动态套期保值ECM-BGARCH模型137
4.4.1 模型构建137
4.4.2 实证分析139
4.5 考虑套保成本的实际套期保值策略比较152
4.5.1 套保成本153
4.5.2 套保策略比较153
4.6 本章小结160
第5章 供应链优化与石油价格风险管理161
5.1 我国石油供应链概述161
5.1.1 我国石油供应链的供需现状162
5.1.2 我国石油供应链中存在的问题165
5.2 基于规划理论的石油供应链优化模型167
5.2.1 模型的建立168
5.2.2 模型求解与结果讨论171
5.3 供应链视角下的石油储备应对油价风险价值研究178
5.3.1 石油储备成本函数178
5.3.2 石油储备应对油价风险价值模拟分析179
5.4 本章小结183
第6章 石油价格风险与经济184
6.1 石油进口对经济的综合拉动作用185
6.1.1分析思路与方法185
6.1.2 中国石油进口对经济综合拉动作用实证分析186
6.2 油价风险对行业经济的影响192
6.2.1 理论分析192
6.2.2 油价风险与行业经济的SVAR模型194
6.2.3 油价风险对行业经济影响的实证分析199
6.3 油价风险对宏观经济的影响207
6.3.1 理论分析207
6.3.2 油价风险与宏观经济SVAR模型210
6.3.3 油价风险对宏观经济影响的实证分析211
6.4 本章小结220
第7章 货币政策与石油价格风险应对222
7.1 国际油价冲击中国宏观经济的传导机制222
7.2 油价—经济—货币政策SVAR模型224
7.2.1 研究变量的选取与预处理224
7.2.2 SVAR模型设定225
7.3 货币政策应对油价风险效果的实证分析228
7.3.1 时间序列资料处理228
7.3.2 SVAR模型估计结果分析229
7.3.3 排除油价冲击的货币政策效果分析231
7.3.4 结论237
7.4 本章小结238
第8章 结论与政策建议239
8.1 结论239
8.1.1 石油价格风险趋于复杂化，金融化特征越发显著239
8.1.2 动态优化石油进口采购策略，从源头有效控制风险240
8.1.3 多品种动态决策最优套保比，运用市场化手段管理价格风险241
8.1.4 石油供应链优化，战略储备可以有效应对价格风险241
8.1.5 油价风险经由石油密集行业传导到宏观经济，影响不容忽视242
8.1.6 货币政策使用不当，加大油价风险对经济的负面影响242
8.2 政策建议243
8.2.1 综合考虑采购成本与价格风险，优化进口采购策略244
8.2.2 充分了解国际油价风险特征，适当利用衍生品交易规避油价风险244
8.2.3 注意时机把握，继续稳妥推进战略石油储备建设245
8.2.4 进一步理顺价格机制，引导价格风险释放与传导246
8.2.5 运用货币政策应对油价风险，应有所为有所不为247
参考文献248
附录259