图书介绍
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- 蒋敏，孟志青著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030397355
- 出版时间：2014
- 标注页数：187页
- 文件大小：26MB
- 文件页数：196页
- 主题词：多目标（数学）－应用－金融管理－风险管理－研究
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图书目录
第1章 概论1
1.1风险管理问题1
1.1.1风险的定义1
1.1.2 风险管理的发展2
1.1.3风险的模型4
1.2 VaR模型理论与发展7
1.2.1 VaR模型起源7
1.2.2 VaR模型研究综述9
1.3 CVaR模型理论发展综述11
1.3.1 CVaR模型的提出12
1.3.2 CVaR在证券组合投资中研究13
1.3.3 CVaR与其他风险测度对比14
1.3.4 CVaR推广及应用研究15
第2章 单目标VaR和CVaR风险模型18
2.1 VaR模型18
2.1.1 VaR的定义18
2.1.2 VaR的计算方法19
2.2单目标CVaR模型20
2.2.1单目标CVaR模型定义21
2.2.2单目标CVaR的基本定理22
2.2.3 CVaR最优投资组合23
2.3 EVaR（entropic VaR）模型25
2.4 WCVaR（worst-CVaR）模型28
第3章 离散型单目标CVaR模型32
3.1问题提出与模型建立32
3.2离散CVaR的投资组合优化39
3.3离散CVaR的风险规避42
3.4小结46
第4章 离散型多目标C VaR模型48
4.1问题提出与模型建立48
4.2基于权重及置信水平的离散型多目标CVaR51
4.3证券投资组合和房地产投资组合应用57
4.3.1证券投资组合应用57
4.3.2房地产投资组合应用60
4.4离散型多目标CVaR模型的风险规避67
4.5本章小结69
第5章 连续型多目标CVaR模型71
5.1多α-VaR值的多目标CVaR模型71
5.2基于权重置信水平的多目标CVaR模型75
5.3基于权重置信水平的最小α-VaR损失值CVaR模型78
5.4基于权重置信水平的最大α-VaR损失值C VaR模型81
5.5证券组合投资应用85
5.6本章小结91
第6章 多阶段动态CVaR模型93
6.1多置信水平下确定型状态转移的多阶段CVaR模型93
6.2单置信水平下确定型状态转移的多阶段CVaR模型97
6.3马尔可夫型状态转移的多阶段动态CVaR模型101
6.3.1有限阶段动态CVaR模型103
6.3.2无限阶段动态C VaR模型105
6.3.3最终损失动态CVaR模型107
6.4连续时间条件下的CVaR控制模型108
6.5本章小结110
第7章 基于权值多周期多目标C VaR模型111
7.1问题提出和定义111
7.2单周期下多目标CVaR值计算113
7.3整个时段的多周期多目标CVaR模型115
7.4供电和贷款周期问题119
7.4.1多周期生产（供电）问题119
7.4.2多周期贷款问题124
第8章 双层多目标C VaR模型134
8.1一般双层多目标CVaR模型135
8.1.1不带权值双层多目标CVaR模型135
8.1.2带权值双层多目标CVaR模型144
8.2基于权值Ⅰ类双层多目标CVaR模型145
8.3基于权值Ⅱ类双层多目标CVaR模型151
8.4在供应链中产品采购与定价应用157
8.4.1带回购策略单产品采购与定价问题157
8.4.2带回购策略多产品采购与定价问题159
8.5供应链多产品产供销风险协调模型163
8.5.1供应链风险协调模型164
8.5.2具体模型的建立167
8.5.3讨论175
参考文献176
索引186