图书介绍
中国期货市场的信息结构及其风险管理研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘庆富著 著
- 出版社： 上海：复旦大学出版社
- ISBN：9787309098594
- 出版时间：2013
- 标注页数：347页
- 文件大小：96MB
- 文件页数：359页
- 主题词：期货市场－研究－中国
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图书目录
第1章 中国期货市场的日内信息结构关系研究1
1.1 问题提出与文献评述1
1.2 中国股指期货与股票现货市场的日内信息结构研究10
1.3 股指期货和股票现货市场日内信息传递关系模型的构建11
1.4 实证结果与分析15
1.5 结论与启示24
第2章 中国期货市场隔夜信息对日内交易的影响研究27
2.1 问题提出与文献评述27
2.2 随机波动模型的构建31
2.3 估计方法、假设检验与稳健性检测方法35
2.4 实证结果与分析39
2.5 结论与启示54
第3章 中国期货市场与其现货市场之间的内在关系研究58
3.1 问题提出与文献评述58
3.2 GARCH类回归模型构建62
3.3 实证结果与分析67
3.4 结论与启示76
第4章 中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应——基于正常波动和异常波动的视角78
4.1 问题提出与文献评述78
4.2 跳跃识别方法与回归模型的选择84
4.3 数据选择与统计特征96
4.4 实证结果与分析101
4.5 结论与启示135
第5章 中国期货信息联结市场之间的内在关系研究141
5.1 问题提出与文献评述141
5.2 M-GARCH和信息共享模型的构建146
5.3 数据选择与数据描述154
5.4 实证结果与分析164
5.5 结论与启示176
第6章 中国期货信息联结市场之间的跳跃溢出关系研究178
6.1 问题提出与文献评述178
6.2 SVCJ模型与跳跃溢出指标的构建183
6.3 实证结果与分析188
6.4 结论与启示202
第7章 中国期货市场的风险测度——基于交易和非交易时段的视角205
7.1 问题提出与文献评述205
7.2 交易和非交易时段的收益测度公式210
7.3 成分VaR（C-VaR）和成分ES（C-ES）方法211
7.4 实证结果与分析225
7.5 结论与启示250
第8章 中国期货市场多头和空头的VaR测度252
8.1 问题提出与文献评述252
8.2 中国期货市场数据的统计特征分析255
8.3 基于不同分布的门限随机波动模型的构建257
8.4 中国期货市场波动的非对称特征与VaR的计算262
8.5 结论与启示277
第9章 中国期货合约动态保证金水平的设定研究278
9.1 问题提出与文献评述278
9.2 中国期货市场数据的统计特征分析283
9.3 交易保证金水平的设定方法285
9.4 中国期货市场动态保证金水平的计算291
9.5 结论与建议300
第10章 中国期货信息联结市场的跨市联合监管研究302
10.1 问题提出与文献评述302
10.2 跨市场监管对股指期货和股票市场的影响机制分析306
10.3 中国跨市风险监管体系的建立310
10.4 结论与建议317
参考文献319