图书介绍
煤炭价格风险管理理论与方法研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 郝家龙著 著
- 出版社： 吉林出版集团股份有限公司
- ISBN：529053498133
- 出版时间：2015
- 标注页数：278页
- 文件大小：82MB
- 文件页数：284页
- 主题词：
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图书目录
第1章 引言1
1.1 风险与风险管理的基本范畴1
1.2 问题的提出11
1.3 研究的目的和意义19
1.4 研究的创新点、主要内容与研究方法21
第2章 煤炭价格形成的机制24
2.1 煤炭价格形成机制概述24
2.2 基于市场经济的煤炭价格形成机制的结构模型28
2.3 煤炭消费（需求）及其影响因素的计量分析30
2.4 煤炭价格与煤炭需求量、替代能源价格的协整与因果分析42
2.5 国际国内煤炭价格的互动关系分析45
2.6 煤炭供给的基本分析49
2.7 基于多重反馈回路的煤炭价格形成机制的计量模型研究52
2.8 本章小结61
第3章 煤炭价格时序的波动特征64
3.1 煤炭价格波动的长期统计特征分析64
3.2 煤炭价格的短期波动特征分析67
3.3 煤炭价格的平稳性检验68
3.4 煤炭价格收益率的异方差检验78
3.5 本章小结80
第4章 煤炭价格风险分析与计量83
4.1 煤炭价格风险的负面效应分析83
4.2 煤炭价格风险来源分析86
4.3 风险计量理论与方法概述88
4.4 基于VAR—X法的煤炭价格风险研究114
4.5 基于Risk Metrics模型的煤炭价格VAR计量研究119
4.6 本章小结124
第5章 金融衍生品在煤炭价格风险管理中的应用127
5.1 期货及其价格风险管理原理128
5.2 我国发展煤炭期货的必要性与可行性研究152
5.3 我国发展煤炭期货的决策建议158
5.4 期权的基本理论及其在风险管理中的应用161
5.5 基于期权的煤炭价格风险管理研究167
5.6 基于二项式期权定价模型的煤炭期权定价179
5.7 煤炭互换184
5.8 本章小结188
第6章 煤炭价格指数的理论设计与应用192
6.1 价格指数（Price Indices）的基本理论193
6.2 煤炭价格指数发展与研究状况200
6.3 煤炭价格指数设计的理论204
6.4 本章小结217
第7章 预测理论在煤炭价格管理中的应用220
7.1 预测的定义、原则及其分类220
7.2 基于Box-Jenkins法的煤炭价格预测224
7.3 灰色系统理论在煤炭价格走势中的应用229
7.4 本章小结234
第8章 结论与展望236
索引239
名词汉译对照表244
后记277