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第1章 期权交易的基本概念1

1.1 期权的基本概念1

1.2 何谓期权4

1.2.1 期权的三大构成要素4

1.2.2 房屋买卖期权4

1.2.3 期权和股票、期货交易的了结方式5

1.3 期权的特性6

1.3.1 杠杆操作6

1.3.2 避险6

1.3.3 递延投资决策7

1.4 期货、期权、权证的差异7

1.5 期权、权证、期货的特性比较8

1.6 期权交易中的基本常识9

1.6.1 期权商品的种类9

1.6.2 期权交易中的角色——买方、卖方9

1.6.3 期权的分类——买权（Call）、卖权（Put）10

1.7 四种基本的交易方式11

1.8 四种基本的期权交易特征和未来涨跌方向12

1.9 买方、卖方心态及行情涨跌方向判断13

1.10 美式期权和欧式期权13

第2章 期权交易的架构15

2.1 期权标的物价格、执行价格、权利金价格15

2.1.1 标的物价格15

2.1.2 执行价格16

2.1.3 权利金价格16

2.2 期权的内涵价值17

2.2.1 买权的内涵价值17

2.2.2 卖权的内涵价值18

2.3 实值期权、平值期权、虚值期权18

2.3.1 买权中的实值买权、平值买权、虚值买权19

2.3.2 卖权中的实值卖权、平值卖权、虚值卖权19

2.3.3 深度实值期权与深度虚值期权20

2.4 执行价格与权利金价格的关系21

2.4.1 买权执行价格与权利金价格的关系21

2.4.2 卖权执行价格与权利金价格的关系22

2.4.3 权利金价格的结构23

2.4.4 权利金价格与时间的关系23

2.5 标的物价格与权利金的关系24

2.5.1 买权标的物价格上涨与权利金价格的变化关系24

2.5.2 买权标的物价格下跌与权利金价格的变化关系25

2.5.3 卖权标的物价格下跌与权利金价格的变化关系27

2.5.4 卖权标的物价格上涨与权利金价格的变化关系28

2.6 如何选择期权的执行价格29

2.6.1 买进买权时如何选择执行价格29

2.6.2 买进卖权时如何选择执行价格30

第3章 期权交易策略33

3.1 单一仓位类型33

3.2 价差仓位类型33

3.2.1 单一型期权价差交易33

3.2.2 混合型期权价差交易35

3.3 期权单一仓位交易策略35

3.3.1 买权交易（Call）36

3.3.2 买进买权策略37

3.3.3 卖出买权策略38

3.3.4 卖权交易（Put）40

3.3.5 买进卖权策略41

3.3.6 卖出卖权策略42

3.4 期权价差交易策略44

单一型期权价差交易44

3.5 垂直价差交易策略45

3.5.1 垂直买权价差交易46

3.5.2 多头买权价差策略46

3.5.3 空头买权价差策略48

3.5.4 垂直卖权价差策略50

3.5.5 多头卖权价差策略50

3.5.6 空头卖权价差策略52

3.6 时间（水平）期权价差交易54

3.6.1 多头时间价差策略54

3.6.2 空头时间价差策略56

3.7 对角期权价差交易57

3.7.1 对角买权策略57

3.7.2 对角卖权策略58

3.8 蝶式价差交易策略58

3.8.1 多头蝶式价差策略58

3.8.2 空头蝶式价差策略61

3.9 兀鹰期权价差交易64

3.9.1 多头兀鹰价差策略64

3.9.2 空头兀鹰价差策略67

3.10 期权混合型价差交易策略69

3.10.1 跨式价差交易70

3.10.2 买进跨式价差策略71

3.10.3 卖出跨式价差策略72

3.10.4 勒式价差交易74

3.10.5 买进勒式价差策略75

3.10.6 卖出勒式价差策略77

3.11 盒状期权价差交易策略79

3.12 逆转组合交易策略79

3.13 转换组合交易策略81

3.13.1 “买进期货＋卖出买权”策略83

3.13.2 “卖出期货＋卖出卖权”策略85

第4章 期权交易工具87

4.1 期权定价模式87

4.1.1 荣获诺贝尔经济学奖的B-S定价公式87

4.1.2 理论价格的取得90

4.2 权利金的影响因素90

4.2.1 标的物价格91

4.2.2 执行价格的影响92

4.2.3 标的物的价格波动率93

4.2.4 距到期日时间的长短95

4.2.5 利率96

4.3 期权风险度量指标97

4.3.1 参数δ98

4.3.2 参数γ100

4.3.3 参数θ100

4.3.4 参数Vega101

4.3.5 参数ρ102

第5章 如何开始期权交易105

5.1 培养广泛的阅读习惯105

5.2 各类市场信息106

5.3 各类经济指标的影响106

5.4 常用期权指标109

5.4.1 持仓量（未平仓量）110

5.4.2 成交量之卖权买权比例（Volume Put/Call Ratio）112

5.4.3 持仓量之卖权买权比例（Ol-Put/Call Ratio）113

5.4.4 历史波动率和隐含波动率的关系115

5.4.5 期权的流动性116

5.5 如何进场做交易117

5.5.1 预测标的物涨跌方向117

5.5.2 选择适合的交易策略118

5.5.3 做期权交易的买方还是卖方119

5.5.4 如何选择期权的执行价格120

5.5.5 期权如何出场122

第6章 期货和期权搭配交易策略125

6.1 期权保护期货交易策略125

6.1.1 期货仓位损失固定交易策略125

6.1.2 期货仓位获利固定交易策略127

6.2 期权保护期货交易策略128

6.2.1 期货仓位损失固定交易策略128

6.2.2 期货仓位获利固定交易策略129

6.3 “买进期货＋卖出被掩护的买权”交易策略130

6.4 “卖出期货＋卖出被掩护的卖权”交易策略133

6.5 降低损失的结合策略135

第7章 国内期权商品介绍137

7.1 国内期权市场现状（节录于新闻）137

7.1.1 中国金融期货交易所（中金所）137

7.1.2 郑州商品交易所（郑商所）139

7.1.3 上海证券交易所（上交所）139

7.1.4 上海期货交易所（上期所）139

7.1.5 大连商品交易所（大商所）140

7.2 沪深300股指期权商品介绍140

7.2.1 沪深300股指期权合约140

7.2.2 沪深300股指期权仿真交易业务规则141

7.3 郑州商品交易所白糖期权合约介绍151

7.3.1 白糖期权合约151

7.3.2 郑州商品交易所期权仿真交易管理办法152

第8章 期权之外的获利选项163

8.1 中国期货保证金监控中心163

期货实单绩效展示164

8.2 致富的秘密167

8.2.1 复利效应167

8.2.2 风险控制168

8.3 交易的工具与方法169

8.4 理财产品173

8.5 结语174

附录 名词解释175