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第一章 投资管理：构建股票市场1

1.1引言1

1.2基本结构2

1.3传统积极型管理方法6

1.4消极型管理方法11

1.5工程化管理13

1.6满足顾客需求15

1.7风险与收益的平衡18

1.8最终的目标23

第二章 投资分析：怎样从复杂的股票市场上获利25

2.1引言25

2.2连接分割的市场26

2.3一个连贯的框架29

2.4变量分解31

2.5构造、交易和评价投资组合41

2.6从复杂市场中获利42

第三章 积极投资管理与消极投资管理的争论：积极投资管理的前景44

3.1引言44

3.2指数组合投资的情况45

3.3反对指数组合投资的情况49

3.4判定59

3.5为什么积极型投资经理会表现不佳呢60

3.6定量的解决方法63

3.7结论68

第四章 股票风格管理概论69

4.1引言69

4.2股票风格的类型70

4.3风格分类系统73

4.4价值型和成长型股票的相关表现77

4.5积极的风格管理84

4.6小结86

第五章 股票组合管理中基于因素的方法88

5.1引言88

5.2因素模型的类型88

5.3因素模型的输入和输出100

5.4用因素模型来构筑投资组合102

5.5因素模型的收益表现潜力110

5.6股利贴现模型和因素模型112

5.7小结112

第六章 标准资产组合：常用基准的构造114

6.1引言114

6.2标准资产组合的定义115

6.3作为经理人业绩基准的标准资产组合116

6.4如何构建一个标准资产组合118

6.5经理人特有的股票比较基准120

6.6在构建标准资产组合时应考虑的问题127

6.7作为投资战略工具的标准资产组合129

6.8结论132

6.9附录133

第七章 股票风格管理的定量工具135

7.1引言135

7.2人工智能在定量的风格管理中的应用137

7.3遗传算法148

7.4交易量、交易成本和流动性155

7.5小结165

第八章 对小盘股表现周期的管理166

8.1引言166

8.2美国：小盘股的表现周期167

8.3日本：小盘股的表现周期176

第九章 外国股票投资方式的应用185

9.1引言185

9.2财富管理的偏见186

9.3价值投资的公理188

9.4日本的情况196

9.5全球性超常业绩——无任何额外风险203

9.6小结206

第十章 可行的数量研究和投资策略207

10.1引言207

10.2一般框架208

10.3选择无生存偏差的样本211

10.4选择评估模型的方法212

10.5风险控制219

10.6小结221

第十一章 投资策略的实施：投资的艺术与投资的科学222

11.1引言：实施过程的重要性222

11.2为什么交易并不像组合管理224

11.3检测实施过程的框架229

11.4交易成本的构成230

11.5交易成本“冰山”231

11.6案例分析236

11.7四个可行的交易建议239

11.8小结241

第十二章 战术资产配置的新技术242

12.1引言242

12.2条件的重要性244

12.3种“树”245

12.4模型结果247

12.5一个特有的预测250

第十三章 衍生工具在证券组合管理中的应用252

13.1引言252

13.2线性支付：互换253

13.3线性支付：期货257

13.4非线性支付：期权264

13.5选择证券衍生工具策略的定价框架280

第十四章 交易所交易的股票衍生工具在股票组合管理中的一些应用290

14.1引言290

14.2衍生工具的应用291

14.3对衍生工具的定价297

14.4交易所衍生工具市场与场外衍生工具市场300

15.2场外交易股票衍生工具的发展331

15.1引言331

第十五章 在股票投资策略中场外交易衍生工具的使用331

15.3股票衍生工具市场334

15.4产品基础和应用336

15.5股票投资和风险管理的问题339

15.6歧异期权：第二代场外交易期权346

15.7股票相关的票据投资357

15.8股票互换361

15.9小结366

第十六章 构建一个多经理人的美国股票投资组合367

16.1确定投资目标367

16.2设计投资组合369

16.3选择经理人376

16.4构建投资组合381

16.5总结388