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![认知偏差、主体决策黑箱与资产价格 投资者理性与非理性行为研究](https://www.shukui.net/cover/17/30238382.jpg)
- 李晓周著 著
- 出版社: 北京:经济管理出版社
- ISBN:9787509610466
- 出版时间:2010
- 标注页数:262页
- 文件大小:13MB
- 文件页数:270页
- 主题词:证券投资-经济行为-研究
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图书目录
引言1
第一章 绪论3
第一节 行为学理论的兴起与思考3
第二节 概念的界定与辨析5
一、证券市场与投资者5
二、非理性行为6
三、羊群行为6
四、过度自信8
五、投机泡沫9
第三节 本书的思路10
第四节 数据说明12
第二章 认知偏差与行为理论13
第一节 投资者理性与非理性辨析15
一、经济学中理性概念的演进15
二、有限理性的发展与理性预期20
三、投资者非理性的分歧与经济学本质22
四、行为金融学的发展与前景理论26
第二节 认知偏差的心理特征与决策行为29
一、认知偏差的根源与形成29
二、投资者的心理特征31
三、群体心理偏差36
四、系统性认知偏差37
五、代表式启发偏差40
第三节 非理性行为与资产价格42
一、噪音交易行为42
二、信息在资产定价中的作用45
三、认知偏差下的非理性决策与资产定价47
四、资产价格泡沫的实证证据49
第四节 国内相关研究51
第三章 群体认知偏差与主体决策55
第一节 群体行为与偏差的理论56
一、心理根源56
二、理论模型61
第二节 群体认知偏差检验模型67
一、机构的羊群行为模型67
二、基于整个市场的羊群行为72
三、针对发展中国家和地区新兴市场所做的研究76
第三节 中国证券市场群体认知偏差实证78
一、数据说明78
二、分散度指标检验78
三、收益率与交易量关系分析89
第四节 群体认知偏差的成因与对策104
一、我国证券市场整体存在羊群行为的原因104
二、我国证券市场中羊群行为的控制对策107
第五节 群体认知偏差研究方向108
第四章 系统性认知偏差与主体决策111
第一节 系统偏差下过度自信的生存能力112
第二节 系统偏差下的有限参与决策118
一、模型设定120
二、均衡市场参与123
三、模型的含义和运用131
第三节 过度自信与保守主义133
一、基本假设134
二、预期价格135
三、保守主义模型136
第五章 信息认知偏差与主体决策139
第一节 认知偏差的信息冲击——噪音交易140
一、信息质量型噪音交易141
二、信息不对称型噪音交易143
三、信息操纵型噪音交易144
第二节 噪音交易与理性套利146
一、噪音交易与理性套利进化博弈146
二、噪音交易与理性套利博弈的多重动态均衡149
第三节 噪音交易与理性套利长期共存152
第六章 主体决策的非理性与资产价格泡沫155
第一节 认知偏差与资产价格泡沫关系156
一、认知偏差与资产价格泡沫反馈机理156
二、时尚、噪音与正反馈策略泡沫159
三、过度自信与价格泡沫163
第二节 混合理性与投机泡沫169
一、模型假设170
二、泡沫生成和崩溃的条件根173
三、影响模型参数的因素176
四、模型的政策含义178
第三节 投机泡沫检验方法179
一、统计检验179
二、方差界检验182
三、持续期分析187
第四节 中国证券市场泡沫检验193
一、样本描述193
二、指数收益的统计特征198
三、游程检验205
四、区间相关检验206
第七章 认知偏差与“决策黑箱”之谜221
第一节 认知偏差与主体选择222
一、主体选择的理性与非理性222
二、主体理性选择向非理性选择的转化224
三、主体选择存在“决策黑箱”227
第二节 主体决策与资产均衡价格229
第三节 主体“决策黑箱”与风险系数β232
结语237
参考文献239
后记261