图书介绍
流动性调整的风险价值模型研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 林辉著 著
- 出版社： 南京：南京大学出版社
- ISBN：9787305067020
- 出版时间：2009
- 标注页数：184页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：192页
- 主题词：金融－风险管理
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图书目录
第1章 绪言1
1.1 市场风险计量与VaR的提出1
1.2 VaR的理论假设及其存在的缺陷5
1.3 La-VaR模型的提出及其研究现状10
1.4 本书的研究内容与结构13
1.5 本书的研究意义17
第2章 传统的VaR模型19
2.1 VaR的数学定义19
2.2 以解析法估计VaR23
2.3 以历史模拟法估计VaR33
2.4 以蒙特卡洛模拟法估计VaR35
2.5 VaR模型的三个基本要素分析39
2.6 一致性公理与条件VaR模型42
2.7 GARCH-VaR的实证研究：以沪深300指数为例47
第3章 市场微观结构与流动性的性质54
3.1 市场微观结构理论概述54
3.2 流动性的定义、影响因素及其三维结构58
3.3 流动性的计量方法63
3.4 本书对流动性的基本观点67
第4章 基于价格法的La-VaR模型70
4.1 修正的BDSS模型70
4.2 实证分析与两模型比较76
4.3 g＆h分布La-VaR模型的基本原理78
4.4 g＆h分布La-VaR模型的实证分析83
第5章 基于价量分析法的La-VaR模型91
5.1 流动性的价量分析模型91
5.2 价量法La-VaR模型的基本原理93
5.3 价量分析法La-VaR模型实证分析96
5.4 流动性比率调整的随机价差La-VaR模型101
第6章 多期离散交易La-VaR模型109
6.1 离散交易模型的基本假设110
6.2 单资产离散交易La-VaR模型112
6.3 条件交易策略La-VaR的讨论123
6.4 资产组合离散交易La-VaR模型127
6.5 不同资产数量的最优交易策略分析129
第7章 连续交易La-VaR模型134
7.1 连续交易模型的基本假设134
7.2 资产交易的确定性等价效用与交易速度137
7.3 单资产连续交易La-VaR模型143
7.4 资产组合连续交易La-VaR模型148
7.5 进一步的讨论：分段匀速交易156
7.6 计算实例160
第8章 研究总结与未来研究工作展望163
8.1 研究总结163
8.2 未来研究工作的展望166
附录168
参考文献171