图书介绍
贷款企业的违约风险测度PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 贾文学著 著
- 出版社： 北京：冶金工业出版社
- ISBN：9787502451578
- 出版时间：2010
- 标注页数：142页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：153页
- 主题词：企业－信贷管理：风险管理－研究
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图书目录
1 绪论1
1.1 问题提出1
1.1.1 美国次级债务危机与信用违约率1
1.1.2 我国商业银行信用风险管理现状与挑战2
1.1.3 我国商业银行违约率测度现状及问题提出4
1.2 研究意义6
1.2.1 违约率测度研究的意义6
1.2.2 研究成果的实际价值7
1.3 主要内容及研究方法8
1.3.1 本研究的相关界定8
1.3.2 主要内容9
本章小结11
2 违约率测度的理论回顾13
2.1 企业违约相关概念的明晰13
2.1.1 信用13
2.1.2 信用风险与违约风险14
2.1 3 信用评价与违约率测度14
2.1.4 违约认定标准与企业财务困境15
2.1.5 概念评述及其本书的概念体系18
2.2 企业违约成因研究的相关文献18
2.2.1 国外相关文献18
2.2.2 国内相关文献20
2.2.3 关于违约成因研究的评述21
2.3 企业违约率测度理论模型与实证研究的相关文献21
2.3.1 基于灾害理论的研究22
2.3.2 基于宏观经济理论的研究22
2.3.3 基于产业组织的文献24
2.3.4 基于区域经济的研究文献27
2.3.5 基于公司内部治理理论的研究文献28
2.3.6 基于现代公司财务理论的研究32
2.3.7 基于公司历史财务数据的研究34
2.4 违约率测度过程中关键环节争议45
2.4.1 违约认定标准45
2.4.2 违约成因和违约过程研究45
2.4.3 违约样本数据选择46
2.4.4 违约预测的变量探寻46
2.4.5 违约预测的建模技术46
2.4.6 违约预测的模型评价47
2.4.7 违约预测的可靠性和可信性评价47
2.4.8 违约预测的模型与银行风险管理程序相融合问题47
本章小结48
3 企业违约率测度研究的理论框架49
3.1 贷款企业违约本质分析49
3.1.1 还款意愿与企业违约49
3.1.2 还款能力与企业违约50
3.2 企业违约的外部环境分析51
3.2.1 宏观环境的PESTEL要素分析51
3.2.2 行业环境的五要素分析52
3.2.3 战略集团的移动壁垒分析54
3 2.4 企业外部环境的违约分析框架55
3.3 企业违约的内部运行机制分析57
3.3.1 企业本质57
3.3.2 企业资金运动过程及企业违约原因58
3.4 企业违约率测度理论框架62
本章小结63
4 基于企业财务理论的违约率测度研究65
4.1 基于财务理论的违约率测度模型65
4.2 违约率测度实证研究设计68
4.2.1 样本收集及数据处理68
4.2 2 变量设定71
4.2.3 违约概率分布的设定76
4.2.4 违约率的Logistic多元回归模型77
4.3 数据描述性统计及违约过程分析78
4.3.1 总体违约样本的描述性统计分析78
4.3.2 企业违约的渐进过程分析：以2006年违约样本为例80
4.4 一年期违约率测度模型建立与评价84
4.4.1 一年期违约率测度模型建立85
4.4.2 一年期违约率测度模型的拟合优度检验85
4.4.3 一年期违约率测度模型预测准确性检验87
4.4.4 用其他年份的样本数据检验模型的预测正确率89
4.4.5 一年期违约率测度模型的系数解释90
4.5 多年期违约率测度模型建立与检验结果91
4.5.1 多年期违约率测度模型建立91
4.5.2 多年期违约率测度模型的比较93
4.6 多年期违约率测度模型的稳健性分析93
本章小结94
5 基于行业周期和市场集中度及地区环境变量的违约率测度研究96
5.1 违约率与行业周期和市场集中度及地区环境变量相关关系理论模型96
5.1.1 企业违约率与行业周期和市场集中度的关系96
5.1.2 企业违约率与地区环境变量的关系97
5.2 违约率与行业周期和市场集中度及地区环境变量相关关系实证研究99
5.2.1 公司内部治理数据的选取与处理99
5.2.2 企业所在地区环境的数据收集3
5 2.3 企业所在行业变量的数据收集及处理过程5
5.2.4 实证分析变量选取和设定结果110
5.3 数据描述性统计111
5.4 一年期违约率测度模型建立与检验112
5.4.1 一年期违约率测度的新模型和基准模型的拟合优度对比分析113
5.4.2 一年期违约率测度的新模型和基准模型的预测准确率对比114
5.4.3 一年期违约率测度的新模型中的系数分析115
5.5 多年期违约率测度新模型与基准模型的对比分析117
5.6 多年期违约率测度模型的稳健性分析118
本章小结119
6 结论与展望120
6.1 主要结论120
6.2 主要创新点122
6.3 不足及展望123
本章小结123
附录124
附表1 我国各地区2001～2005年市场化指数124
附表2 违约率测度模型输出结果125
附表3 未加入企业外部变量的多年期违约率测算模型的变量系数表130
附表4 加入企业外部变量的多年期违约率测算模型变量系数表131
参考文献132