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第一章 指数基金研究背景1

第一节 选题2

一 资本市场面临新的发展时期2

二 正在走向世界的中国资本市场3

三 本书章节结构和内容介绍7

第二节 关于市场效率的研究11

一 从巴舍利耶说起11

二 此效率非彼效率13

第三节 关于被动投资策略的研究14

一 托宾的贡献15

二 指数基金的实践17

第四节 关于交易所交易基金的研究20

一 ETF到底是什么20

二 国内学者的研究成果20

第二章 指数基金的理论基础23

第一节 有效市场和市场效率理论23

一 有效市场假说23

二 资本市场的功能29

三 资本市场效率理论的体系30

第二节 投资组合理论36

一 证券市场的有效边界36

二 资本资产定价模型39

三 共同基金定理42

第三节 指数技术及指数理论45

一 指数的分类和编制45

二 指数构造理论50

三 解读沪深300指数53

第四节 指数基金相关概念界定56

一 指数基金分类56

二 技术指标释义61

三 专业术语界定64

第三章 指数基金历史上四个经典案例77

第一节 指数基金发端77

一 先锋50077

二 功能效率和指数基金82

三 受托人的忠诚责任85

第二节 指数基金兴起89

一 蜘蛛系列89

二 交易效率和指数基金93

三 指数基金的本质99

第三节 指数基金创新111

一 盈富基金111

二 定价效率和指数基金114

三 市场效率和政府边界117

第四节 指数基金前沿119

一 上证50ETF119

二 指数基金成为资产等级124

三 投资策略和市场的有效性126

第四章 四个理论模型指数基金134

第一节 模拟案例：等权指数基金135

一 基础证券与证券组合135

二 指数基金与有效组合138

三 等权平均和加权平均142

第二节 模拟案例：复合指数基金144

一 资产等级的内涵和外延144

二 收益率的风险结构149

三 回归现实的延伸分析152

第三节 模拟案例：DFA75号158

一 DFA的指数对冲策略158

二 连续的资本市场线160

三 美国投资之谜162

第四节 模拟案例：成长6166

一 指数基金DIY166

二 新兴加转轨对效率的影响170

三 股票的价值和价格172

第五章 中国指数及其指数基金的发展184

第一节 制度基础环境184

一 股权分置改革回顾185

二 币种的市场分割问题190

三 债券分类问题197

第二节 中国内地证券市场指数体系202

一 细读深交所巨潮指数203

二 非交易所指数体系206

三 重要指数体系比较211

第三节 指数化投资历程221

一 指数化封闭式基金221

二 指数化开放式基金225

三 中国特色的ETF229

第四节 潜在的市场和优势237

一 保险资金和企业年金237

二 公有资本和共有资本240

三 QFII和QDII245

第六章 主要研究结论252

第一节 关于标准风险252

一 指数基金的本质是风险标准化252

二 指数基金有助于降低资本管理成本253

第二节 评价基金绩效的技术254

一 数学是测算收益率的科学工具254

二 比较基金绩效必须考虑内在风险255

第三节 关于市场效率256

一 帕累托效率是资本市场效率的出发点256

二 指数基金与功能效率更密切257

第四节 关于资本市场线258

一 风险溢价来自无风险资产的让渡258

二 平均利润基于对剩余产品价值的竞争259

三 保值和增值是方向相反的投资策略261

参考文献263

后记269