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第1章 绪论1

1.1 金融学理论与金融风险管理理论发展概述2

1.1.1 金融学理论发展历程概述2

1.1.2 金融风险管理理论发展概述3

1.2 金融市场风险测度的VaR与ES指标方法5

1.2.1 金融市场风险测度的VaR指标方法5

1.2.2 金融市场风险测度的ES指标方法7

1.2.3 影响风险测度指示的因素9

1.3 金融市场典型事实特征与极值风险11

1.3.1 金融市场典型事实特征对传统风险测度方法提出的挑战11

1.3.2 金融市场极值风险概述12

1.4 金融市场极值风险传导效应研究的现实意义13

1.5 金融市场风险测度与传导效应的相关研究文献评述14

1.5.1 金融市场极值风险测度的相关文献评述15

1.5.2 金融市场风险传导效应的相关文献评述15

1.6 研究的主要内容、贡献及逻辑框架17

1.6.1 本书的主要研究内容与方法17

1.6.2 本书研究的主要贡献18

1.6.3 本书研究的逻辑结构框架19

第2章 金融市场典型事实特征的计量模型方法与经验证据21

2.1 金融收益基本典型事实概述22

2.1.1 金融收益基本典型事实特征概述22

2.1.2 金融收益平稳性检验24

2.2 金融收益典型事实的计量方法与经验证据25

2.2.1 金融市场指数收益率的基本统计特征25

2.2.2 金融收益主要典型事实的计量方法与经验证据26

2.2.3 对金融收益率典型事实建模的ARFIMA模型32

2.3 金融资产收益波动率的基本典型事实特征33

2.3.1 金融波动率基本典型事实概述33

2.3.2 金融波动率基本典型事实的计量方法与经验证据33

2.4 本章小结38

第3章 典型事实下金融市场动态极值风险测度与可靠性检验方法39

3.1 EVT的主要理论框架39

3.1.1 EVT概述39

3.1.2 EVT主要模型40

3.2 典型事实与EVT下金融市场动态风险测度方法51

3.2.1 金融资产条件损失序列的构造51

3.2.2 基于随机波动过程的动态风险测度的基本模型51

3.2.3 基于EVT的标准收益时间序列极值尾部建模54

3.2.4 标准收益序列的q分位数值zq的估计55

3.2.5 条件与非条件的动态极值VaR与ES的测度55

3.3 金融市场动态极值风险测度的可靠性检验方法57

3.3.1 风险VaR测度模型可靠性的失败比率57

3.3.2 风险VaR测度模型可靠性的Backtesting检验方法58

3.3.3 风险ES测度模型的Backtesting检验方法61

3.4 本章小结62

第4章 基于典型事实与EVT的动态极值风险测度实证研究63

4.1 基于典型事实与EVT的动态极值VaR测度研究63

4.1.1 研究问题的提出63

4.1.2 金融市场风险测度的实证结果与分析66

4.1.3 金融风险测度模型的可靠性与精度检验72

4.1.4 相关实证研究结论77

4.2 非参数估计与极值ES风险测度方法及实证研究78

4.2.1 研究问题的提出78

4.2.2 金融风险测度的研究方法与实证分析79

4.2.3 金融风险测度模型的可靠性检验84

4.2.4 相关实证研究结论86

4.3 金融市场投资组合动态极值市场风险测度方法与实证研究87

4.3.1 研究问题的提出87

4.3.2 金融资产组合动态极值风险测度方法88

4.3.3 资产组合动态极值风险测度的实证结果与分析90

4.3.4 相关实证研究结论95

4.4 本章小结95

第5章 中国与部分国际市场动态极值风险传导效应的实证研究97

5.1 金融市场风险传导效应研究的意义与价值97

5.2 中国与部分国际市场动态极值VaR风险传导效应的实证研究98

5.2.1 研究问题的提出98

5.2.2 动态极值风险VaR测度的模型99

5.2.3 动态极值VaR风险传导效应的研究方法102

5.2.4 中国与部分国际股市极值风险传导效应的实证结果103

5.3 本章小结110

第6章 研究结论与展望111

6.1 主要研究结论111

6.2 研究展望113

参考文献115