图书介绍
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- 余湄，汪寿阳，章沁著 著
- 出版社： 北京：对外经济贸易大学出版社
- ISBN：9787566307019
- 出版时间：2013
- 标注页数：202页
- 文件大小：34MB
- 文件页数：211页
- 主题词：投资－风险管理－研究
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图书目录
第一章 绪论1
一、研究意义与背景1
二、文献综述3
三、本书的结构14
第二章 风险模型在投资组合中的应用研究17
一、引言17
二、模型描述22
三、数据和计算结果24
四、结论34
五、附录35
参考文献37
第三章 风险模型的选择研究41
一、引言41
二、风险度量43
三、风险模型的性质46
四、实证分析147
五、结论53
参考文献53
第四章 摩擦市场下的投资组合问题研究57
一、引言57
二、线性规划模型与求解58
三、投资组合中的应用64
四、结论69
参考文献69
第五章 基于最大绝对偏差的动态资产组合优化模型73
一、引言73
二、符号和模型75
三、最优选择78
四、p2（t）的最优解84
五、算法和例子88
六、结论92
参考文献101
第六章 股票—债券投资模型实证研究105
一、引言105
二、资产配置模型107
三、无摩擦股票与债券组合的MV模型与MAD模型109
四、摩擦市场下基于MV与MAD的股票—债券投资模型110
五、实证研究112
六、结论120
参考文献120
第七章 国际化资产配置的风险管理问题研究123
一、引言123
二、模型基础125
三、实证分析127
四、结论142
参考文献143
第八章 重新抽样技术在国际化资产配置的风险管理问题研究147
一、引言147
二、模型基础150
三、实证分析150
四、国际化投资实践158
五、结论160
参考文献161
第九章 中国外汇储备币种结构多元化实证分析167
一、引言167
二、文献综述168
三、我国外汇储备币种的选择173
四、实证分析179
参考文献188
第十章 通货膨胀下的投资组合模型问题191
一、引言191
二、研究模型及数据说明193
三、实证分析196
四、结论200
参考文献201