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第1章 绪论1

1.1 计量经济学概述1

1.1.1 计量经济学的含义1

1.1.2 计量经济学产生和发展2

1.1.3 计量经济学与其他学科的关系4

1.2 建立计量经济学模型的步骤5

1.2.1 建立理论模型5

1.2.2 样本数据的收集7

1.2.3 模型参数的估计8

1.2.4 模型的检验9

1.3 计量经济模型应用10

1.3.1 结构分析10

1.3.2 经济预测11

1.3.3 政策评价11

1.3.4 检验和发展经济理论11

1.4 计量经济分析软件12

1.4.1 Eviews软件12

1.4.2 SPSS软件12

1.4.3 SAS软件13

1.4.4 STATA软件13

1.4.5 GAUSS软件13

本章练习题14

第2章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型17

2.1 回归分析概述17

2.1.1 回归分析基本概念17

2.1.2 总体回归函数19

2.1.3 随机干扰项22

2.1.4 样本回归函数23

2.2 一元线性回归模型的参数估计25

2.2.1 一元线性回归模型的基本假设25

2.2.2 参数的普通最小二乘估计（OLS）27

2.2.3 参数估计的最大似然法（ML）29

2.2.4 最小二乘估计量的性质32

2.2.5 参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计35

2.3 一元线性回归模型的统计检验37

2.3.1 拟合优度检验37

2.3.2 变量的显著性检验40

2.3.3 参数的置信区间42

2.4 一元线性回归分析的应用：预测问题44

2.4.1 ？0是条件均值E（Y｜X=X0）或个别值Y0的一个无偏估计44

2.4.2 总体条件均值与个别值预测值的置信区间45

2.5 实例及时间序列问题47

2.5.1 中国城镇居民人均消费支出模型：截面数据模型47

2.5.2 中国居民总量消费函数：时间序列数据模型50

2.5.3 时间序列问题53

本章练习题55

第3章 多元线性回归模型60

3.1 多元线性回归模型及其参数估计60

3.1.1 多元线性回归模型60

3.1.2 多元线性回归模型的经典假设61

3.1.3 多元回归模型的参数估计62

3.2 基于OLS估计量的性质62

3.2.1 线性性62

3.2.2 无偏性63

3.2.3 方差有效性63

3.2.4 一致性63

3.3 多元线性回归模型的假设检验64

3.3.1 多元线性回归方程的拟合优度检验64

3.3.2 方程线性性显著检验64

3.3.3 参数显著性的t检验65

3.4 多元线性回归模型的预测66

3.4.1 点预测66

3.4.2 区间预测66

3.5 可以化为线性的内蕴线性模型67

3.5.1 对数线性——幂函数67

3.5.2 指数函数——半对数线性68

3.5.3 对数函数——半对数线性69

3.5.4 多项式69

3.5.5 倒数函数70

3.5.6 交互作用70

3.6 受约束回归71

3.6.1 模型参数的线性约束71

3.6.2 对回归模型增加或减少解释变量73

3.6.3 参数的稳定性73

3.7 案例分析76

本章练习题83

第4章 放宽基本假定的模型87

4.1 异方差性87

4.1.1 异方差性的含义87

4.1.2 异方差性的类型88

4.1.3 异方差性的来源89

4.1.4 异方差性的后果90

4.1.5 异方差性的检验91

4.1.6 异方差性的修正96

4.1.7 案例分析99

4.2 序列相关性101

4.2.1 序列相关性的含义101

4.2.2 序列相关性的来源102

4.2.3 序列相关性的后果103

4.2.4 序列相关性的检验104

4.2.5 序列相关性的修正108

4.2.6 案例分析111

4.3 多重共线性114

4.3.1 多重共线性的含义114

4.3.2 多重共线性的类型114

4.3.3 多重共线性的来源115

4.3.4 多重共线性的后果115

4.3.5 多重共线性的检验117

4.3.6 多重共线性的消除118

4.3.7 案例分析120

4.4 随机解释变量问题124

4.4.1 随机解释变量的含义124

4.4.2 随机解释变量问题产生的原因124

4.4.3 随机解释变量的后果125

4.4.4 随机解释变量的修正126

本章练习题129

第5章 计量经济模型专门问题135

5.1 虚拟变量模型135

5.1.1 虚拟变量的概念及作用135

5.1.2 虚拟变量的设置137

5.1.3 虚拟变量的特殊应用145

5.2 模型的设定误差150

5.2.1 判断计量经济模型优劣的基本准则151

5.2.2 模型设定误差的类型153

5.2.3 模型存在设定误差后果154

5.2.4 模型设定误差的检验158

5.3 滞后变量模型161

5.3.1 滞后变量模型161

5.3.2 分布滞后模型的参数估计163

5.3.3 自回归模型的参数估计168

5.3.4 格兰杰因果关系检验173

本章练习题176

第6章 时间序列分析179

6.1 时间序列的平稳性及检验179

6.1.1 平稳性定义180

6.1.2 单位根检验180

6.2 随机时间序列分析模型181

6.2.1 基本概念182

6.2.2 随机时间序列模型的识别186

6.2.3 时间序列模型的建立与预测192

6.3 协整与误差修正模型194

6.3.1 协整分析194

6.3.2 误差修正模型199

6.4 案例分析201

结论211

本章练习题219

第7章 联立方程模型221

7.1 联立方程模型的概念221

7.1.1 联立方程模型的问题提出221

7.1.2 联立方程模型中的几个基本概念222

7.1.3 联立方程模型的分类223

7.2 联立方程模型的识别228

7.2.1 模型的识别228

7.2.2 模型的简化式识别条件231

7.2.3 模型的结构式识别条件233

7.2.4 模型识别的其他判别规则235

7.3 联立方程模型的参数估计方法236

7.3.1 间接最小二乘法（ILS）236

7.3.2 工具变量法（IV）238

7.3.3 两阶段最小二乘法（2SLS）240

7.3.4 有限信息估计方法242

7.4 联立方程模型实例分析244

7.4.1 研究目的和模型设定244

7.4.2 模型的识别性245

7.4.3 宏观经济模型的估计246

本章练习题251

第8章 非经典计量经济学模型256

8.1 选择性样本计量经济学模型概述256

8.1.1 基本概念257

8.1.2 选择性样本模型估计思路258

8.2 二元离散选择模型258

8.2.1 二元离散选择模型概述258

8.2.2 基本概念259

8.2.3 二元离散选择模型建立261

8.2.4 二元离散选择模型估计261

8.2.5 二元离散选择模型检验264

8.2.6 应用举例265

8.3 平行数据计量经济学模型267

8.3.1 基本概念267

8.3.2 模型的设定检验268

8.3.3 模型的估计方法269

8.3.4 模型的平稳性检验和协整检验270

8.4 案例分析271

8.4.1 平行数据模型估计271

附表1 标准正态分布表286

附表2 t分布表289

附表3 x2分布表290

附表4 F分布表292

附表5 Durbin-Watson检验表298

附表6 协整检验临界值表301

参考文献303