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入门篇1

第1章 期货产生于诉求1

1.1 农民和商人的诉求2

1.1.1 要约2

1.1.2 违约3

1.1.3 立约3

1.2 组织结构4

1.2.1 交易所5

1.2.2 经纪公司5

1.3 交易前的准备6

1.3.1 理论基础7

1.3.2 自身定位7

1.3.3 资金准备8

1.3.4 交易理念8

1.3.5 交易目的9

1.4 世界各交易所概况9

1.4.1 大连商品交易所10

1.4.2 郑州商品交易所10

1.4.3 上海期货交易所11

1.4.4 中国金融期货交易所11

1.4.5 美国芝加哥期货交易所12

1.4.6 马来西亚衍生品交易所12

1.4.7 纽约期货交易所13

1.4.8 伦敦金属交易所13

1.4.9 东京商品交易所13

1.4.10 纽约商业交易所14

第2章 必须了解的期货属性15

2.1 期货市场的作用16

2.1.1 转嫁风险17

2.1.2 价格发现17

2.1.3 减缓价格大幅波动18

2.1.4 给你一个决策的理由19

2.2 没有也可以卖——与现货交易不同20

2.2.1 现货中的先卖后买20

2.2.2 期货中的先卖后买21

2.2.3 交割焦虑22

2.2.4 一笔期货交易的完整过程23

2.3 交易不用交全款——保证金制度25

2.3.1 保证金交易产生杠杆效应26

2.3.2 国际市场中保证金规定27

2.3.3 国内期货市场保证金规定27

2.4 标准化合约30

2.5 杠杆效应34

2.5.1 最低资金使用量34

2.5.2 轻仓交易35

2.5.3 极端情况就在身边36

2.5.4 不要被杠杆诱惑37

2.6 当日无负债结算制度37

2.7 信息披露制度38

2.8 你要了解的期货术语40

第3章 新手上路42

3.1 开立账户43

3.1.1 开立商品期货账户43

3.1.2 开立金融期货账户44

3.1.3 选择什么样的经纪公司45

3.3 交易流程46

3.3.1 入金46

3.3.2 下单47

3.3.3 结算49

3.3.4 交割53

3.3.5 强行平仓60

3.4 软件的使用61

3.4.1 软件下载62

3.4.2 文华财经系列软件主界面64

3.4.3 工具栏功能详解67

3.4.4 右键菜单功能详解70

3.4.5 快捷功能键72

第4章 期货的基本面分析74

4.1 基本面分析的核心：供求分析75

4.1.1 期货价格的特点与构成75

4.1.2 三种理论79

4.2 期货价格的影响因素与经济指标81

4.2.1 期货价格的影响因素81

4.2.2 影响期货价格的宏观经济指标86

4.3 糖的基本资料90

4.3.1 哪些植物可以产糖90

4.3.2 糖产品分类91

4.3.3 各国食糖消费量92

4.3.4 主要食糖进出口国93

4.3.5 我国食糖主产地94

4.3.6 我国食糖饮食习惯96

4.4 糖基本面分析之供求关系97

4.4.1 我国食糖供需数据98

4.4.2 我国食糖产量数据98

4.4.3 我国食糖原料与产品价格数据99

4.4.4 全球食糖供求数据100

4.5 糖基本面分析之价差结构101

4.5.1 我国与美国食糖价格走势对比101

4.5.2 我国食糖基差数据102

4.6 糖基本面分析之利润104

第5章 套利交易107

5.1 跨交易所套利108

5.1.1 杨先生的套利108

5.1.2 跨交易所套利中存在的问题109

5.1.3 在国内无法实现110

5.2 跨品种套利111

5.2.1 豆类三兄弟的理论价格套利111

5.2.2 计算乖离数据112

5.2.3 黄金和原油的套利案例113

5.2.4 黄金和原油的套利交易过程117

5.2.5 豆油与棕榈油的价差数据119

5.3 跨合约套利120

5.3.1 跨合约套利的理论推导120

5.3.2 跨合约套利的交易示例121

5.3.3 跨合约套利需要注意的问题121

5.4 无风险套利122

5.4.1 橱窗里的荷兰赌徒122

5.4.2 股指期货的无风险套利机会123

5.4.3 股指期货无风险套利简例124

第6章 套期保值的方法126

6.1 达成诉求的交易——套期保值的简单方法127

6.1.1 欲卖者王小二的套期保值127

6.1.2 欲买者李小三的套期保值129

6.1.3 找到套保价位那么容易吗131

6.2 基差132

6.2.1 理论基差计算方法132

6.2.2 谁在影响基差133

6.2.3 基差的根本是供需关系134

6.3 基差在套期保值中的应用135

6.3.1 基差变大对欲卖者在套期保值交易中的影响135

6.3.2 基差变小对欲卖者在套期保值交易中的影响136

6.3.3 基差对欲买者在套期保值中的影响137

6.4 套期保值的基本原则139

6.4.1 以达成诉求的目的来做交易139

6.4.2 滨中泰男的战争140

6.4.3 套期保值中需要注意的问题141

6.5 这全在于你怎么看待它142

第7章 经典技术分析144

7.1 技术分析的三大假设145

7.1.1 技术分析相信历史会重演145

7.1.2 技术分析相信价格会包容一切146

7.1.3 价格运行以趋势方式演变146

7.2 蜡烛图147

7.2.1 蜡烛图的反转形态147

7.2.2 蜡烛图的持续形态151

7.2.3 蜡烛图的优缺点153

7.3 道氏理论154

7.3.1 在市场中形成的价格包容并消化一切因素154

7.3.2 市场具有三种趋势154

7.3.3 主要趋势有三个阶段的演化155

7.3.4 各种平均价格必须互相验证155

7.3.5 交易量必须验证趋势156

7.3.6 趋势一旦形成不会轻易发生改变156

7.4 价格形态156

7.4.1 反转价格形态156

7.4.2 持续价格形态160

7.4.3 价格形态的转换165

7.5 移动平均线167

7.5.1 K线与单根均线的配合168

7.5.2 双线相交法169

7.5.3 长短期均线区间法169

7.5.4 多头排列、空头排列170

7.5.5 生命线法170

7.5.6 葛兰威尔均线八法则171

7.6 摆动指标172

7.6.1 有边界的摆动指标173

7.6.2 没有边界的摆动指标174

7.6.3 摆动指标所处的地位174

7.7 艾略特波浪理论175

7.7.1 基本概念176

7.7.2 各浪的特点180

7.7.3 推进浪的变化182

7.7.4 调整浪的变化185

7.7.5 各浪之间的数学关系189

7.8 量价关系190

7.8.1 关于持仓量190

7.8.2 交易量与持仓量的关系191

7.8.3 交易量分析192

7.8.4 持仓量分析192

7.8.5 量能分析的基本规则193

操作实务篇195

第8章 股指期货操作实务195

8.1 股指期货市场196

8.1.1 股指期货中的股票指数196

8.1.2 股票市场系统风险197

8.1.3 股指期货与股票的区别198

8.2 我国股指期货合约解读199

8.2.1 沪深300股指期货标准化合约199

8.2.2 沪深300股指期货合约详解199

8.3 股指期货的套期保值203

8.3.1 β系数204

8.3.2 股指期货的卖出套期保值205

8.3.3 股指期货买入套期保值206

8.4 股指期货的套利交易208

8.4.1 股指期货合约的理论价格209

8.4.2 股指期货套利操作210

8.4.3 股指期货的跨期套利214

第9章 利率期货操作实务218

9.1 利率期货的由来与我国的国债市场219

9.1.1 利率期货的由来219

9.1.2 我国的债券市场220

9.1.3 我国的国债市场222

9.2 我国利率期货合约223

9.2.1 五年期国债期货合约224

9.2.2 十年期国债期货合约225

9.3 影响利率期货价格的因素226

9.3.1 政策因素226

9.3.2 经济因素227

9.3.3 全球主要经济体利率水平228

9.3.4 其他因素228

9.4 国债期货的套期保值策略228

9.4.1 卖出套期保值策略229

9.4.2 买入套期保值策略230

9.5 国债期货的投资组合策略231

9.5.1 改变投资组合的到期时间231

9.5.2 浮动利率贷款与固定利率贷款间的转换232

9.5.3 免疫策略232

第10章 期权操作实务234

10.1 什么是期权235

10.1.1 构成要素235

10.1.2 期权的分类236

10.1.3 期权合约237

10.1.4 时间价值243

10.2 期权交易的基本策略244

10.2.1 买入看涨期权244

10.2.2 卖出看涨期权248

10.2.3 买入看跌期权251

10.2.4 卖出看跌期权254

10.3 组合期权套利交易256

10.3.1 垂直价差期权256

10.3.2 水平价差正向差期组合260

10.3.3 对角价差期权261

10.3.4 跨式期权套利263

10.3.5 蝶式价差期权265

10.3.6 铁鹰式期权266

程序化交易篇268

第11章 程序化交易268

11.1 为什么要有程序化交易269

11.1.1 最大的对手是我们自己269

11.1.2 交易系统的唯一性270

11.1.3 交易系统的周密性270

11.1.4 交易系统的一致性271

11.2 交易系统的结构271

11.2.1 尽可能地想到每种变化272

11.2.2 触发条件不能太少274

11.2.3 触发条件必然发生275

11.2.4 看似是个玩笑的交易系统276

11.2.5 季节性周期系统279

11.2.6 心理分析的交易系统280

11.3 系统检验281

11.3.1 第一步：交易成本281

11.3.2 第二步：一致性283

11.3.3 第三步：剔除强化284

11.3.4 第四步：关注正反馈286

11.3.5 第五步：逆境生存286

11.3.6 第六步：各参数的全面利用率287

11.3.7 第七步：统计误差288

11.3.8 第八步：利润和亏损289

11.4 系统优化291

11.4.1 要不要优化292

11.4.2 如何优化293

11.4.3 不可避免的噪音294

11.4.4 售后服务295

第12章 两种已知的程序化交易系统298

12.1 海龟交易法则299

12.1.1 市场——交易什么300

12.1.2 头寸规模——交易多少300

12.1.3 入市——何时交易304

12.1.4 止损——何时退出亏损的头寸306

12.1.5 离市——如何退出盈利的头寸307

12.1.6 策略——如何交易308

12.1.7 关于海龟系统的改进310

12.1.8 关于海龟系统的总结312

12.2 三重滤网法313

12.2.1 三重滤网是什么314

12.2.2 三重滤网交易方法315

12.2.3 三重滤网的优点与缺点317

12.2.4 三重滤网交易法的优化318