图书介绍
资产组合选择 投资的有效分散化PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）哈里·M.马克维茨（Harry M.Markowitz）著 著
- 出版社： 北京：人民邮电出版社
- ISBN：9787115454225
- 出版时间：2017
- 标注页数：392页
- 文件大小：39MB
- 文件页数：417页
- 主题词：资本市场－研究
PDF下载
下载说明
资产组合选择 投资的有效分散化PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一部分 引言和说明2
第一章 引言2
一、资产组合分析2
二、证券收益的不确定性3
三、证券收益之间的相关性4
四、资产组合分析的目标5
第二章 说明性的资产组合分析7
一、资产组合分析输入的说明7
二、标准差17
三、资产组合分析的输出19
四、概率信念和资产组合26
五、多种资产组合分析33
六、小结34
第二部分 证券和资产组合的关系36
第三章 平均收益和期望值36
一、数学和读者36
二、等价的三个论题37
三、频次分布与概率分布38
四、平均值和期望值的定义43
五、中心趋势的其他度量方法48
六、常数与随机变量的乘积54
七、随机对57
八、两个随机变量和的期望值61
九、两个随机变量加权和的期望值64
十、任意个随机变量的加权平均66
十一、主要结论69
【习题】70
第四章 标准差和方差71
一、定义71
二、符号76
三、常数与随机变量的乘积77
四、协方差和相关性81
五、两个随机变量和的方差85
六、两个随机变量加权和的方差87
七、三个随机变量和的方差88
八、三个随机变量加权和的方差90
九、多个随机变量的记号法91
十、多个随机变量和的方差91
十一、多个随机变量加权和的方差93
十二、在过去序列和概率信念上的应用94
十三、协方差的推导97
【习题】101
第五章 投资于大量证券102
一、引言102
二、前N个数字的和102
三、期望值和方差一样却不相关的随机变量103
四、推广106
五、大量证券的收益相关110
六、资产组合的选择113
第六章 长期收益116
一、几何平均数116
二、对数的均值120
三、二次式近似121
第三部分 有效资产组合128
第七章 有效集的几何分析128
一、引言128
二、资产组合的合法集129
三、符号132
四、等均值线132
五、等方差曲线134
六、3种证券情况下的临界线137
七、有效资产组合138
八、标准的4种证券的分析144
九、子空间144
十、临界线147
十一、有效资产组合150
十二、包含任意多种证券的资产组合分析150
十三、有效结合：E与V,E与标准差151
第八章 （E,V）有效资产组合的导出154
一、引言154
二、求和符号155
三、矩阵与向量156
四、矩阵加法和数乘157
【习题】158
五、矩阵乘法159
【习题】162
六、转置矩阵、对称矩阵与主对角元素163
【习题】164
七、逆矩阵164
【习题】167
八、逆矩阵的变形167
【习题】170
九、资产组合选择问题170
十、符号172
十一、临界线174
十二、计算过程176
十三、线性规划187
第九章 半方差189
一、引言189
二、定义189
三、对称性190
四、共同点与差异192
五、利弊分析194
六、几何分析195
七、计算过程199
八、（E,S）有效资产组合的蒙特卡洛分析201
第四部分 不确定下的理性选择204
第十章 期望效用准则204
一、理性行为理论204
二、期望效用206
三、期望效用和资产组合分析209
四、第四部分概要210
五、定义210
六、独特性212
七、期望效用最大化的特征213
八、矛盾217
九、例外、假设与扩展223
十、公理化方法227
十一、公理227
十二、公理与期望效用233
十三、符号234
十四、初步结果235
十五、推导过程237
第十一章 跨期效用分析242
一、实例描述242
二、定义244
三、跨期选择的公理体系246
四、中间决策与不完全结果249
五、序贯决策254
第十二章 概率信念257
一、引言257
二、概念258
三、公理262
四、推导265
五、πi的性质268
六、后验概率270
七、概率信念和投资者273
第十三章 对资产组合选择的应用275
一、假设275
二、动态规划分析277
三、单期效用分析280
四、有效集分析283
五、效用函数和风险度量287
六、相关的效用函数289
七、风险度量的评价297
八、一般化301
九、分析的选择306
参考文献306
补遗1970306
附录322
附录A 有效集的计算322
一、（E,V）有效集问题322
二、临界线法324
三、NRLQ论文326
四、库恩-塔克论文328
五、产生有效的资产组合329
六、Mg的非奇异性331
七、X和η的非负性337
八、有限性339
九、（E,Sb）有效集339
十、产生（E,Sb）有效的点341
十一、（E,Sb）计算法“起作用”341
附录B 资产组合选择问题的单纯形法345
附录C 另一个期望效用公理体系348
第五部分 对以前各章的注释356
第四章 注释356
一、单因素模型356
二、多因素模型358
三、关于因素与情景模型的实证研究359
第五章 注释362
第六章 注释364
一、一个例子364
二、对数期望值和增长率的均值-方差近似365
三、萨缪尔森对长期投资的观点366
四、建议369
第七章 注释371
第八章 及附录A注释376
第九章 注释378
第四部分及附录C注释382
个人注释388