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第一章 绪论3

第一节 利率市场化与利率管理概述3

一、利率市场化的内涵3

二、利率管理的内涵4

第二节 利率市场化相关理论回顾5

一、麦金农和肖的金融抑制与金融深化理论5

二、斯蒂格利茨、赫尔曼的金融约束与利率控制7

三、中国利率市场化的理论研究9

第三节 利率管理相关理论回顾12

一、利率风险管理理论12

二、利率定价管理理论15

第二章 中国利率市场化改革历程及其影响21

第一节 中国利率市场化的改革历程21

一、债券市场的利率市场化22

二、货币市场的利率市场化23

三、存贷款的利率市场化24

第二节 存款保险制度——利率市场化的制度保障27

一、存款保险制度概述27

二、我国存款保险制度发展与利率市场化30

三、存款保险制度对我国商业银行的影响34

第三节 利率市场化后经济新常态对商业银行利率管理的影响36

一、利率市场化后中国经济的新常态37

二、利率市场化后新常态对商业银行的积极影响40

三、利率市场化后商业银行面临巨大考验42

第三章 中国商业银行利率风险管理47

第一节 商业银行利率风险概述47

一、商业银行利率风险概述47

二、商业银行利率风险的成因49

三、利率风险对商业银行效益的影响52

第二节 商业银行利率风险的识别54

一、重新定价风险54

二、收益率曲线风险55

三、基差风险56

四、选择权风险57

第三节 利率风险的测度58

一、利率敏感性缺口模型59

二、久期模型62

三、模拟技术与VaR模型65

四、OAS模型72

五、压力测试74

第四节 利率市场化对利率风险控制的影响76

一、重新定价风险管理难度加大77

二、收益率曲线风险管理水平面临考验77

三、基差风险管理受到冲击77

四、期权性风险管理面临挑战78

五、银行风险偏好上升，资产质量下降78

第五节 利率市场化后商业银行利率风险管理策略79

一、资产负债表管理策略79

二、利率风险避险工具管理策略81

第四章 中国商业银行利率风险管理实务87

第一节 利率重定价缺口与利率风险管理实务87

第二节 利率互换与利率风险管理实务89

一、利率互换概述89

二、利率市场化与利率互换发展历程92

三、利率市场化后利率互换对商业银行的作用95

四、利率互换与利率风险管理实务97

第三节 远期利率协议与利率风险管理实务100

一、远期利率协议概述100

二、利率市场化后远期利率协议对商业银行的作用103

三、远期利率协议与利率风险管理实务105

第四节 利率期货与利率风险管理实务107

一、利率期货概述107

二、利率期货与利率风险管理实务110

第五章 中国商业银行利率定价管理115

第一节 商业银行内部资金转移定价管理115

一、内部资金转移定价概述115

二、利率市场化后内部资金转移定价对商业银行的影响118

三、内部资金转移定价模式及适用性分析120

第二节 商业银行资产产品的定价管理125

一、商业银行贷款定价概述125

二、利率市场化对我国商业银行贷款定价的影响127

三、商业银行贷款定价模式及适用性分析130

第三节 商业银行负债产品的定价管理135

一、商业银行存款定价概述136

二、利率市场化对我国商业银行存款定价的影响137

三、商业银行存款定价模型及适用性分析145

第四节 商业银行中间业务的定价管理147

一、商业银行中间业务产品定价概述148

二、利率市场化对商业银行中间业务定价的影响154

三、商业银行中间业务定价模型及适用性分析155

第六章 中国商业银行内部资金转移定价实务163

第一节 商业银行FTP曲线的构建163

一、市场收益率定价曲线法163

二、内部收益率定价曲线法168

第二节 商业银行内部资金转移定价方法170

一、原始期限匹配法171

二、重定价期限匹配法172

三、现金流匹配法173

四、指定利率法176

第三节 商业银行内部资金转移定价实务177

一、人民币产品收益率曲线选择177

二、FTP效果评测179

第七章 中国商业银行负债端利率定价实务183

第一节 同业存单定价实务183

一、同业存单概述183

二、同业存单的发展与市场运行概况185

三、同业存单对利率市场化的意义192

四、利率市场化后同业存单发行实务与价格确定193

第二节 大额存单定价实务200

一、大额存单概述201

二、大额存单的发展历程204

三、大额存单业务的国际实践207

四、利率市场化后大额存单发行实务与价格确定211

五、商业银行发展大额存单业务的策略216

第三节 国库现金管理与商业银行投标利率定价实务219

一、国库现金管理概述219

二、我国国库现金管理的发展历程223

三、利率市场化后国库现金利率的确定229

第四节 商业银行同业存款利率定价实务233

一、同业存款概述233

二、同业存款利率市场化发展历程235

三、中国商业银行同业存款利率定价模式236

四、利率市场化后同业存款利率定价实务237

第八章 中国商业银行资产端利率定价实务245

第一节 RAROC贷款定价实务245

一、RAROC贷款定价模型245

二、影响贷款利率的因素及其确定247

三、确定可接受的RAROC标准251

第二节 贷款风险定价实务252

一、信用迁移矩阵模型253

二、信用迁移矩阵定价实务256

第九章 中国商业银行中间业务定价实务261

第一节 商业银行理财产品利率定价实务261

一、理财产品发展概述261

二、银行理财产品的分类264

三、利率市场化后理财产品利率定价实务270

第二节 商业银行金融衍生产品定价实务275

一、利率互换定价实务276

二、远期利率协议定价实务280

第三节 商业银行信用卡产品定价实务284

一、信用卡利率市场化发展进程285

二、信用卡利率定价的影响因素289

三、利率市场化后信用卡定价实务290

第十章 利率市场化后商业银行利率管理299

第一节 利率走廊与商业银行利率管理299

一、利率走廊理论概述299

二、建立利率走廊的步骤303

三、利率走廊与利率市场化306

四、利率走廊与商业银行利率管理308

五、利率走廊货币政策工具简介313

第二节 推进精细化利率定价管理体系建设320

一、建立有效的组织架构和制度体系321

二、确定合适的利率定价策略和方法322

三、优化严格的风险管理和流程设计323

四、提升大数据对利率定价的支持力度324

参考文献325