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第1章 投资环境1

1.2 收益和风险的度量1

1.3 必要收益率的决定因素10

1.4 风险和收益之间的关系17

第2章 资产配置决策23

2.1 个人投资者生命周期24

2.2 资产组合管理过程27

2.3 建立投资策略的必要性28

2.4 投资策略的构成要素31

2.5 构建投资策略39

2.6 资产配置的重要性39

第3章 在全球市场进行投资决策47

3.2 全球投资工具48

3.3 另类投资的历史风险收益60

第6章 有效资本市场67

6.1 资本市场为什么应该是有效的68

6.2 有效市场假说69

6.3 有效市场假说的验证70

6.4 行为金融87

6.5 有效资本市场的意义89

第7章 资产组合管理95

7.1 背景假设95

7.2 马科维茨资产组合理论96

第8章 资产定价模型115

8.1 资本市场理论概述115

8.2 资本资产定价模型124

8.3 假设条件的放松133

8.4 对CAPM模型的其他实证检查137

8.5 市场组合：理论和实践140

第9章 风险和收益的多因素模型143

9.1 套利定价模型144

9.2 多因素模型和风险评估152

第10章 财务报表分析165

10.1 主要财务报表166

10.2 财务比率分析171

10.3 财务比率计算173

10.4 内部流动性评估173

10.5 经营业绩评估178

10.6 风险分析187

10.7 增长潜力分析198

10.8 财务比率比较分析201

10.9 非美国国家的财务报表分析203

10.1 0财务报表质量203

10.1 1 财务报表分析的价值204

10.1 2财务比率的特殊运用205

第12章 股票市场的宏观分析和微观估值209

12.1 市场分析要素209

12.2 宏观市场分析210

12.3 微观估值分析219

12.4 采用收益乘数法进行估值229

12.5 每股预期收益估计232

12.6 股票市场收益乘数估计241

12.7 世界市场的微观估值250

第13章 行业分析253

13.1 为什么进行行业分析254

13.2 商业周期和行业257

13.3 结构性要济变化和行业260

13.4 行业生命周期评估262

13.5 行业竞争度分析263

13.6 行业收益率估计265

13.7 运用相对估值法进行行业分析275

13.8 其他相对估值比率286

13.9 全球行业分析291

第14章 公司分析和股票估值293

14.1 公司分析与股票估值294

14.2 经济、行业和结构变化对公司分析的影响296

14.3 公司分析297

14.4 内在价值估计301

14.5 公司每股收益估计314

14.6 公司收益乘数估计317

14.7 其他相对估值指标324

14.8 成长型公司分析329

14.9 增加值法334

14.1 0实地考察和访谈艺术342

14.1 1 何时卖出股票342

14.1 2分析师受到的影响343

14.1 3全球公司和股票分析344

第15章 股票组合管理策略347

15.1 消极管理与积极管理348

15.2 股票组合消极管理策略349

15.3 股票组合积极管理策略356

15.4 价值型投资与成长型投资367

15.5 投资风格分析371

15.6 资产配置策略375

第16章 技术分析383

16.1 技术分析的基本假设384

16.2 技术分析的优势385

16.3 技术分析面临的挑战386

16.4 技术交易规则和指标387

第18章 债券分析和估值401

18.1 债券估值基础402

18.2 债券收益率的计算405

18.3 未来债券价格的计算410

18.4 用即期利率进行债券估值414

18.5 利率的决策因素416

18.6 根据即期利率曲线计算远期利率425

18.7 期限结构理论428

18.8 债券价格波动的决定因素432

18.9 含权债券的收益率差456

第19章 债券组合管理策略459

19.1 债券组合绩效、风格和策略459

19.2 债券组合消极管理策略462

19.3 债券组合积极管理策略465

19.4 核心增值管理策略479

19.5 资金匹配管理策略481

1 9.6 或有和结构化管理策略492

第20章 衍生市场和衍生证券499

20.2 衍生证券投资499

20.3 远期合约和期权合约的关系508

20.4 衍生工具在投资组合管理中的应用515

第21章 远期和期货合约521

21.1 远期和期货交易概述521

21.2 运用远期和期货合约进行对冲525

第22章 期权合约529

22.1 期权市场和期权合约概述530

22.2 期权定价基础538

22.3 期权定价：扩展与前沿553

22.4 期权交易策略558

第23章 互换合约、可转换证券和其他嵌入式衍生品571

23.1 OTC利率协定572

23.2 互换合约扩展582

23.3 权证和可转换证券587

23.4 其他嵌入式衍生工具594

23.5 实物期权602

第24章 专业资产管理、另类资产和行业道德607

24.1 资产管理行业：结构与演变607

24.2 私人管理和咨询公司611

24.3 投资公司的组织和管理614

24.4 另类资产投资624

第25章 投资组合业绩评估641

25.1 投资组合经理的必备能力642

25.2 投资组合业绩评估早期技术643

25.3 投资组合业绩评估综合指标643

25.4 投资组合业绩评估指标的应用654

25.5 投资组合业绩评估：一些拓展660

25.6 影响投资组合业绩评估指标运用的因素672

22.7 债券组合业绩评估675

25.8 投资业绩报告679