图书介绍
经济周期波动的分析与预测方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 董文泉等著 著
- 出版社： 长春：吉林大学出版社
- ISBN：756012142X
- 出版时间：1998
- 标注页数：579页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：599页
- 主题词：
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图书目录
第一篇 基础篇1
第一章 引言1
1．1 经济周期波动分析与预测的历史及现状4
1．2 经济周期波动与宏观经济调控18
1．3 西方经济学中关于经济周期波动的各种学说28
第二章 经济周期波动的若干基本概念50
2．1 经济周期波动的含义50
2．2 经济周期波动的类型51
2．3 经济时间序列的分解55
2．4 古典周期波动与增长周期波动59
2．5 经济周期波动的转折点63
2．6 经济周期波动的基准日期66
2．7 先行、一致和滞后指标69
第三章 季节变动调整及测定长期趋势73
3．1 用虚拟变量的季节调整法73
3．2 移动平均方法76
3．3 周期波动与移动平均计算的关系81
3．4 不规则变动与移动平均计算的关系82
3．5 加权移动平均的几何意义85
3．6 X－11季节调整方法88
3．7 测定长期趋势111
第四章 景气指标选择方法121
4．1 景气指标选择的基准121
4．2 时差相关分析122
4．3 K－L信息量125
4．4 基准循环分段平均法130
4．5 聚类分析135
4．6 峰谷对应法145
4．7 测定经济时间序列的转折点147
4．8 评分系统153
第二篇 传统的经济周期波动测定、分析与预测方法165
第五章 景气指数方法167
5．1 HDI基准日期的确定167
5．2 扩散指数170
5．3 合成指数182
5．4 利用主成分分析方法制作景气指数196
第六章 宏观经济监测预警信号系统206
6．1 预警信号系统207
6．2 景气序列信号系统220
第七章 商情调查方法229
7．1 商情调查概述230
7．2 商情调查的实例239
第八章 宏观经济计量模型及其应用249
8．1 一般逐步回归模型249
9．6 多变量时间序列方差分量分析模型252
8．2 双重筛选逐步回归264
8．3 联立方程模型274
第九章 时间序列分析及其应用300
9．1 基本概念300
9．2 模型识别305
9．3 模型及其参数估计311
9．4 模型及其平稳性的检验327
9．5 向量自回归模型336
第三篇 经济周期波动研究的新发展367
第十章 经济周期波动的谱分析369
10．1 谱分析的基本原理371
10．2 线性变换和滤波389
10．3 谱估计398
10．4 谱分析在经济周期中的应用与实例425
第十一章 状态空间模型和卡尔曼滤波434
11．1 状态空间模型435
11．2 卡尔曼滤波442
11．3 状态空间模型超参数的估计454
11．4 SWT景气指数及其应用468
第十二章 协整与误差修正模型483
12．1 协整概念483
12．2 协整检验488
12．3 ADL与ECM模型510
第十三章 阑确定性及其性质的分析方法519
13．1 ARCH模型519
13．2 混沌与分形528
13．3 R／S分析和HURST指数无常数估计535
13．4 相空间与相关维数544
13．5 动态模型拟合和李雅鲁诺夫指数547
13．6 奇异值分解和噪声滤波558
牢考文献569