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- 詹姆斯·D·汉密尔顿著；夏晓华译 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300202136
- 出版时间：2015
- 标注页数：931页
- 文件大小：103MB
- 文件页数：435页
- 主题词：时间序列分析
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图书目录
第15章 非平稳时间序列模型505
15.1 简介505
15.2 为什么考虑线性时间趋势和单位根？508
15.3 趋势平稳和单位根过程的比较509
15.4 单位根检验的含义515
15.5 趋势时间序列的其他方法519
附录15.A 第15章部分公式的推导523
第15章参考文献524
第16章 确定性时间趋势过程527
16.1 简单时间趋势模型普通最小二乘估计的渐近分布528
16.2 简单时间趋势模型的假设检验535
16.3 含确定性时间趋势的自回归过程的渐近推断538
附录16.A 第16章部分公式的推导548
第16章习题550
第16章参考文献550
第17章 带有单位根的单变量过程552
17.1 简介553
17.2 布朗运动555
17.3 泛函中心极限定理557
17.4 真实系数为1时一阶自回归的渐近性质565
17.5 存在一般序列相关的单位根过程的渐近结论585
17.6 单位根的菲利普斯-佩龙检验588
17.7 p阶自回归的渐近性质和增广的迪基-富勒单位根检验599
17.8 单位根检验的其他方法614
17.9 贝叶斯分析和单位根615
附录17.A 第17章性质证明617
第17章习题621
第17章参考文献627
第18章 多变量时间序列的单位根632
18.1 非平稳向量过程的渐近结果632
18.2 包含单位根的向量自回归过程638
18.3 伪回归648
附录18.A 第18章性质证明653
第18章习题660
第18章参考文献662
第19章 协整664
19.1 简介664
19.2 零假设为没有协整关系的检验677
19.3 协整向量的假设检验698
附录19.A 第19章性质证明716
第19章习题725
第19章参考文献728
第20章 协整系统的完全信息极大似然分析731
20.1 典则相关732
20.2 极大似然估计737
20.3 假设检验747
20.4 单位根检验综述——差分还是不差分？755
附录20.A 第20章性质证明756
第20章习题759
第20章参考文献760
第21章 带有异方差的时间序列模型762
21.1 自回归条件异方差（ARCH）762
21.2 扩展771
附录21.A 第21章部分公式的推导780
第21章参考文献782
第22章 机制变化的时间序列建模786
22.1 简介786
22.2 马尔可夫链788
22.3 独立同分布的混合分布的统计分析795
22.4 机制变化的时间序列模型799
附录22.A 第22章部分公式的推导809
第22章习题813
第22章参考文献813
附录A 数学回顾816
A.1 三角学816
A.2 复数821
A.3 微积分824
A.4 矩阵代数835
A.5 概率和统计856
附录A参考文献868
附录B 统计表870
附录C 部分习题答案888
附录D 本书所用的希腊字母与数学符号907
主题索引911
译后记926