图书介绍
金融市场的统计分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张尧庭编著 著
- 出版社： 桂林：广西师范大学出版社
- ISBN：7563327525
- 出版时间：1998
- 标注页数：138页
- 文件大小：3MB
- 文件页数：148页
- 主题词：
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图书目录
目录1
第一章统计基础1
§1 多元正态分布的基本性质1
§2 多元回归的一般结论7
§3相关性度量15
§4与正态分布有关的一些重要分布20
§5 求渐近分布的标准方法26
第二章数学模型32
§1 引言及基本知识32
§2 资产定价模型（CAPM）36
§3 线性模型（MPM与APT）45
§4 Black-Scholes公式50
§5其他模型57
§1 CAPM的统计分析63
第三章模型的统计分析63
§2 多因子模型的统计分析70
§3 B-S公式的统计分析77
§4 贝叶斯方法83
第四章金融市场的有效性92
§1有效性的定义92
§2传统方法94
§3不相关性的检验104
§4其他方法110
§5 中国证券市场EMH的实证分析115
第五章金融风险的统计分析121
§1 引言121
§2 VaR和VaB122
§3组合投资的VaR126
§4估计σ及预测σ130
§5信用风险134