图书介绍
动态证券投资决策的模型和方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 郭文旌著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504965752
- 出版时间：2012
- 标注页数：200页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：211页
- 主题词：证券投资－研究
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动态证券投资决策的模型和方法PDF格式电子书版下载
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图书目录
1 引言1
1.1 均值—方差组合投资理论2
1.2 效用投资理论5
2 预备知识8
2.1 数学预备知识8
2.2 基本概念14
3 单期不允许卖空限制下的证券组合投资决策18
3.1 投资者负债投资情形18
3.1.1 市场描述19
3.1.2 主要结论20
3.1.3 实际数据模拟25
3.2 一般情形的神经网络解法26
3.2.1 神经网络模型27
3.2.2 稳定性和收敛性分析30
3.2.3 算法具体步骤32
3.3 本章小结33
4 不确定终止期的动态证券投资决策34
4.1 多期投资模型34
4.1.1 最优投资策略36
4.1.2 有效边界43
4.2 连续时间投资模型45
4.2.1 最优投资策略45
4.2.2 有效边界48
4.2.3 算例49
4.3 跳跃扩散过程51
4.3.1 模型的转化51
4.3.2 最优投资策略54
4.3.3 有效边界57
4.4 本章小结58
5 考虑投资者特定消费的动态证券组合投资决策60
5.1 引言60
5.2 固定消费模式62
5.2.1 模型63
5.2.2 连续情形63
5.2.3 分段连续情形65
5.2.4 HJB方程67
5.2.5 消费的影响分析68
5.3 消费对象为可存消费品与非可存消费品71
5.3.1 模型71
5.3.2 引理73
5.3.3 主要结论82
5.4 本章小结86
6 随机市场系数下的动态证券组合投资决策88
6.1 连续股价市场88
6.1.1 市场描述88
6.1.2 近似问题的求解90
6.1.3 有效边界95
6.2 带跳股价市场95
6.2.1 模型的构建95
6.2.2 最优投资策略97
6.2.3 有效边界102
6.3 本章小结104
7 不完全信息市场105
7.1 投资模型105
7.1.1 市场描述105
7.1.2 预备知识及？的解析表达108
7.2 允许投资策略的刻画113
7.3 最优投资消费策略117
7.4 本章小结120
8 投资对象含有期权121
8.1 引言121
8.2 扩散过程情形123
8.2.1 模型的建立123
8.2.2 不含无风险证券124
8.2.3 含无风险证券128
8.3 跳跃扩散情形134
8.3.1 Black—Scholes公式134
8.3.2 最优投资消费策略135
8.4 买卖价格不同的情形141
8.4.1 模型141
8.4.2 一般效用函数情形142
8.4.3 幂效用函数情形146
8.5 本章小结149
9 动态证券组合投资理论在保险投资决策中的应用151
9.1 保险公司的盈余过程152
9.2 扩散市场153
9.2.1 均值—方差模型153
9.2.2 均值—CaR模型159
9.3 跳跃扩散市场170
9.3.1 模型170
9.3.2 验证性定理171
9.3.3 最优保险投资策略174
9.3.4 有效边界179
9.3.5 数据模拟179
9.4 本章小结183
参考文献184