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图书目录
中文版序言1
第一章 计量经济学的性质1
1.1 变量之间的关系1
1.2 经济模型1
1.3 一个简单的宏观经济模型1
第二版序言2
第一版序言3
1.4 计量经济学的任务4
2.1 假设6
第二章 两个变量的线性模型6
2.2 最小二乘估计式10
2.3 相关系数26
2.4 回归中的方差分析28
2.5 预测31
第三章 两个变量线性模型的扩展39
3.1 两个变量之间的非线性关系39
3.2 三个变量之间的关系45
3.3 回归平面的拟合47
3.4 复相关系数48
3.5 偏相关系数50
3.6 三个变量情况的计算小结52
第四章 矩阵代数基础57
4.1 矩阵57
4.2 行列式65
4.3 分块矩阵74
4.4 线性相关、秩与齐次方程组的解79
4.5 特征根和特征向量84
4.6 二次型和正定矩阵86
4.7 矩阵的微分计算93
5.1 假设100
第五章 一般线性模型100
5.2 最小二乘估计101
5.3 相关矩阵、偏相关系数和回归系数109
5.4 显著性检验与置信区间112
5.5 预测128
5.6 线性约束130
5.7 多重共线性134
5.8 设定误差142
第六章 一般线性模型的扩展150
6.1 虚变量150
6.2 季节调整157
6.3 协方差分析162
第七章 广义最小二乘法176
7.1 广义最小二乘(AITKEN)估计式176
7.2 预测179
7.3 异方差扰动181
7.4 纯粹估计和混合估计187
7.5 观察值的分组193
7.6 方程的分组202
第八章 序列相关207
8.1 序列相关的性质207
8.2 序列相关扰动的后果209
8.3 序列相关的一般检验方法212
8.4 Theil的最优线性无偏标量协方差方法(BLUS)217
8.5 估计方法221
8.6 预测226
第九章 随机解释变量、工具变量以及变量中的误差228
9.1 定义228
9.2 随机解释变量233
9.3 工具变量238
9.4 变量中的误差240
10.1 滞后解释变量250
第十章 滞后变量250
10.2 滞后被解释变量256
10.3 估计方法259
第十一章 其他多变量方法277
11.1 主分量方法277
11.2 典则相关分析方法284
11.3 判别分析方法287
第十二章 联立方程方法--识别294
12.1 联立方程系统294
12.2 识别问题302
12.3 对结构参数的约束306
12.4 对方差和协方差的约束313
第十三章 联立方程方法--估计323
13.1 递归系统323
13.2 两阶段最小二乘(2SLS)估计式326
13.3 有限信息估计式(最小方差比估计式)330
13.4 k-级估计式333
13.5 两阶段最小二乘法(2SLS)和主分量338
13.6 三阶段最小二乘法(3SOS)和完全信息最大似然法(FIML)340
13.7 预测和联合置信区间343
13.8 蒙特卡洛研究351
附录364