图书介绍

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非寿险索赔准备金评估 统计模型与方法
  • 段白鸽著 著
  • 出版社：
  • ISBN：
  • 出版时间：2017
  • 标注页数：0页
  • 文件大小：27MB
  • 文件页数：283页
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图书目录

第一章 引言1

第一节 索赔准备金评估简介1

1.1.1评估背景1

1.1.2评估数据结构1

1.1.3评估分类2

第二节 索赔准备金评估方法2

1.2.1评估方法的发展历程2

1.2.2一元评估随机性方法3

1.2.3多元评估随机性方法4

1.2.4本书内容结构5

第二章 无分布假设的随机性链梯法7

第一节 无分布假设的Mack模型7

2.1.1 Mack模型7

2.1.2 Mack模型中条件MSEP的定义和估计12

2.1.3数值实例17

第二节 非参数Bootstrap方法20

2.2.1基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法20

2.2.2非参数Bootstrap方法中MSEP的定义和估计22

2.2.3数值实例23

第三节 本章小结30

第三章 随机性索赔准备金评估的分布模型32

第一节 广义线性模型32

3.1.1 GLM的基本框架32

3.1.2基于过度分散泊松模型的随机性链梯法34

3.1.3数值实例40

第二节 对数正态模型43

3.2.1对数正态模型43

3.2.2在对数正态模型中应用Bootstrap方法模拟预测分布44

3.2.3数值实例46

第三节 索赔进展过程的曲线拟合模型51

3.3.1索赔进展过程建模51

3.3.2索赔准备金的估计和波动性度量55

3.3.3数值实例59

3.3.4主要结论70

第四节 本章小结72

第四章 索赔准备金评估的分层模型73

第一节 分层模型73

4.1.1分层模型的基本思想73

4.1.2分层模型的模型结构73

第二节 索赔准备金评估的非线性分层模型78

4.2.1非线性分层增长曲线模型78

4.2.2数值实例81

4.2.3主要结论与建议93

第三节 索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型95

4.3.1贝叶斯建模分析的基本框架96

4.3.2贝叶斯非线性分层模型103

4.3.3数值实例105

4.3.4主要结论与建议112

第四节 本章小结113

第五章 考虑不同类型赔款数据相关性的多元索赔准备金评估方法115

第一节 随机性准备金进展法115

5.1.1准备金进展法115

5.1.2基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法117

5.1.3数值实例120

第二节 随机性Munich链梯法122

5.2.1链梯法的缺陷及改进的思路122

5.2.2 Munich链梯法125

5.2.3基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法131

5.2.4数值实例136

第三节 考虑不同类型赔款数据相关性的随机性准备金进展法142

5.3.1准备金进展法的不足及改进142

5.3.2考虑不同类型赔款数据相关性的随机性准备金进展法145

5.3.3数值实例147

第四节 本章小结161

第六章 基于不同业务线相依性的多元索赔准备金评估方法162

第一节 一般的多元框架162

第二节 多元链梯法163

6.2.1多元CL模型163

6.2.2多元CL模型中MSEP的定义和估计167

6.2.3数值实例181

第三节 多元可加损失准备金评估方法189

6.3.1多元ALR模型190

6.3.2多元ALR模型中条件MSEP的估计195

6.3.3数值实例200

第四节 多元CL和ALR混合方法206

6.4.1多元CL和ALR混合模型207

6.4.2多元CL和ALR混合模型中MSEP的估计210

6.4.3数值实例218

第五节 多元索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型223

6.5.1贝叶斯分层建模方法的引入223

6.5.2贝叶斯非线性分层模型224

6.5.3数值实例227

第六节 本章小结231

第七章 稳健索赔准备金评估方法233

第一节 考虑离群值的稳健链梯法233

7.1.1链梯法233

7.1.2稳健链梯法236

7.1.3数值实例243

7.1.4主要结论与建议251

第二节考虑离群值的稳健广义线性模型251

7.2.1 GLM的稳健估计与索赔准备金评估251

7.2.2基于GLM和RGLM的索赔准备金评估252

7.2.3数值实例254

第三节 本章小结258

参考文献260

附录264

附录A逆向计算与过度分散泊松模型和链梯法的一致性264

附录B考虑分数进展年和分数进展月的不同暴露期调整264

附录C关于对数似然函数的导数计算266

附录D Wishart分布269

附录E残差的标准差为小于1的常数的证明271

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