图书介绍
金融工程与衍生产品创新研究 一种基于鞅定价的分析方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 田存志著 著
- 出版社： 昆明：云南大学出版社
- ISBN：7811121360
- 出版时间：2006
- 标注页数：240页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：252页
- 主题词：金融市场－研究
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金融工程与衍生产品创新研究 一种基于鞅定价的分析方法PDF格式电子书版下载
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图书目录
第1章 导论1
1.1 问题的提出及研究目的1
1.2 金融工程理论研究文献回顾5
1.3 总体研究思路12
1.4 本书结构、主要工作和主要创新14
1.5 研究方法19
第2章 股价随机变动过程和鞅定价方法21
2.1 股价随机变动过程22
2.1.1 连续时间随机过程22
2.1.2 离散时间随机过程28
2.2 定价方法29
2.2.1 偏微分方程定价方法29
2.2.2 二叉树期权定价方法31
2.2.3 蒙特卡罗模拟定价方法35
2.2.4 等价鞅测度定价方法37
2.3 本章小结42
第3章 幂函数族期权的创新与定价43
3.1 基本模型44
3.2 定价公式46
3.3 避险参数49
3.4 不同期权的灵敏度分析53
3.5 本章小结58
第4章 重设型期权的创新与定价59
4.1 重设型幂函数族期权60
4.1.1 基本模型60
4.1.2 定价公式62
4.1.3 风险特征的数值模拟分析68
4.2 重设型幂函数族牛市买权或熊市卖权79
4.2.1 基本模型79
4.2.2 定价公式80
4.3 本章小结90
4.2.3 风险特征分析90
第5章 多点重设型幂函数族期权的创新与定价91
5.1 基本模型91
5.2 定价公式92
5.3 风险特征的数值模拟分析102
5.4 本章小结107
第6章 重设型汇率连动股票期权的创新与定价108
6.1 基本模型108
6.2 定价公式110
6.3 重设型汇率连动股票卖权118
6.3.1 模型118
6.3.2 定价公式119
6.4 灵敏度和风险特征的数值分析121
6.4.1 灵敏度分析121
6.4.2 风险特征分析124
6.5 本章小结130
第7章 重设型股票连动汇率期权的创新与定价132
7.1 基本模型132
7.2 定价公式133
7.3 重设型股票连动汇率卖权141
7.4 灵敏度和风险特征的数值分析143
7.4.1 灵敏度分析143
7.4.2 风险特征分析145
7.5 本章小结152
第8章 非对称信息下共同基金的融资契约153
8.1 问题的提出154
8.2 基本模型156
8.2.1 支付契约157
8.2.2 均衡支付158
8.3 进一步讨论166
8.3.1 均衡存在的条件166
8.3.2 条件的经济含义167
8.3.3 市场结构对均衡的影响167
8.4 实证模拟及结论168
8.3.4 风险厌恶对均衡的影响168
8.5 本章小结170
第9章 非对称信息下寡头机构投资者的资产定价模型175
9.1 问题的提出176
9.2 模型基本结构179
9.3 分离定价策略均衡180
9.4 混同定价策略均衡187
9.5 市场有效性和无效性的进一步讨论192
9.6 本章小结194
第10章 非对称信息下的股票价格行为198
10.1 问题的提出199
10.2 投机博弈模型200
10.2.1 模型基本结构200
10.2.2 均衡定义202
10.3 博弈均衡及其性质202
10.3.1 均衡静态性质204
10.3.2 价格动态性质207
10.4 本章小结214
结束语219
参考文献222
后记240