图书介绍
连续时间资产收益模型的贝叶斯分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 胡素华著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564207618
- 出版时间：2010
- 标注页数：104页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：113页
- 主题词：金融投资－贝叶斯决策
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图书目录
第一章 绪论1
1.1 研究背景1
1.2 研究现状3
1.3 问题的提出与研究意义6
1.4 本书结构安排与主要创新8
参考文献10
第二章 连续时间资产收益模型及估计方法评述15
2.1 资产收益连续时间模型——线性模型15
2.2 资产收益连续时间模型——非线性模型19
2.3 连续时间模型估计方法22
2.4 本章小结29
参考文献29
第三章 连续时间模型参数估计的MCMC方法34
3.1 贝叶斯统计方法35
3.2 模型的离散化38
3.3 MCMC算法40
3.4 包含隐含变量的MCMC算法42
3.5 参数抽样结果的收敛性分析46
3.6 双指数跳跃扩散模型的MCMC估计47
3.7 本章小结54
参考文献54
第四章 连续时间变结构模型研究57
4.1 变结构点的贝叶斯诊断及实证分析58
4.2 连续时间资产收益变结构模型61
4.3 连续时间单一变结构点的检测和定位62
4.4 连续时间资产收益模型多变结构点的定位69
4.5 连续时间变结构模型在上海股市的应用70
4.6 连续时间随机波动模型的变结构分析72
4.7 本章小结78
参考文献79
第五章 资产价格的抛物线跳跃扩散模型81
5.1 抛物线跳跃扩散模型及其性质82
5.2 抛物线跳跃扩散模型的MCMC估计84
5.3 数据及实证86
5.4 抛物线跳跃扩散（HJD）模型的经验特征90
5.5 正态逆高斯扩散模型的MCMC估计93
5.6 本章小结98
参考文献98
第六章 总结和展望100
6.1 总结101
6.2 研究展望102
参考文献104