图书介绍
资产价格对我国宏观经济的影响研究 基于股价和房价的实证分析 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （英）沃尔什著 著
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- 出版时间：2015
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- 文件页数：224页
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图书目录
1 绪论2
1.1 问题的提出及研究目的和意义2
1.1.1 问题的提出2
1.1.2研究目的及意义4
1.2国内外研究现状5
1.2.1 资产价格影响实际经济的渠道5
1.2.2 资产价格对消费的影响——资产财富效应研究6
1.2.3 资产价格对投资的影响——托宾q效应研究14
1.2.4 资产价格对通货膨胀的影响19
1.2.5 资产价格对我国实际经济及货币政策的影响24
1.3本书的研究框架和逻辑关系29
1.4本书的主要内容和创新之处30
1.4.1 本书的主要内容30
1.4.2 本书的创新之处32
2 资产价格对消费的影响研究34
2.1 资产价格影响消费的渠道34
2.1.1 股票价格影响消费的渠道34
2.1.2房地产价格影响消费的渠道36
2.2财富效应理论分析38
2.2.1 不考虑风险厌恶情况下的资产财富效应分析39
2.2.2 考虑风险厌恶情况下的资产财富效应分析44
2.2.3 资产财富效应大小的决定因素——股票与住房资产的MPC比较46
2.3 资产价格影响我国消费的实证研究50
2.3.1 采用OLS估计的方程50
2.3.2数据检验和协整方程54
2.4本章小结57
3 资产价格对投资的影响研究60
3.1 资产价格影响投资的渠道60
3.1.1 股票价格影响投资的渠道60
3.1.2房地产价格影响投资的渠道61
3.2托宾（Tobin）q效应的理论分析63
3.3 信息不对称、资产净值与投资66
3.4资产价格影响我国投资的实证分析70
3.4.1 简单对数线性模型70
3.4.2 向量自回归（VAR）模型73
3.4.3 资产价格对我国信贷的影响78
3.5 本章小结85
4 资产价格对我国通货膨胀的影响研究88
4.1 引言88
4.2 资产价格与通货膨胀的简单相关关系88
4.3 向量自回归模型设定及数据90
4.3.1 通货膨胀的影响因素及产出缺口计算方法90
4.3.2 向量自回归模型设定93
4.4向量自回归模型实证结果94
4.4.1 VAR模型一94
4.4.2 VAR模型二95
4.5本章小结106
5 资产价格的扩展IS—LM模型和IS—PC曲线实证研究108
5.1 扩展的IS—LM模型实证分析108
5.1.1 消费均衡方程110
5.1.2投资均衡方程111
5.1.3 货币市场均衡方程113
5.2股价和房价对我国产出的影响：基于IS—PC曲线的实证116
5.2.1 扩展的IS—PC曲线116
5.2.2 采用GMM估计的结果121
5.3本章小结129
6 资产价格冲击、我国宏观经济与货币政策反应132
6.1 资产价格冲击与我国宏观经济反应132
6.1.1 模型与数据133
6.1.2资产价格冲击对产出的影响137
6.1.3 消费和投资对资产价格冲击的反应141
6.2我国货币政策对资产价格冲击的反应147
6.2.1 基于SVAR的产出与资产价格模型147
6.2.2基于泰勒规则的实证研究155
6.3本章小结169
7 结论与展望172
7.1 主要结论和政策建议172
7.1.1 主要结论172
7.1.2政策建议176
7.2评价与展望179
7.2.1 资产价格波动来源问题180
7.2.2研究方法问题：局部均衡与一般均衡框架181
7.2.3 需要进一步研究的问题及展望182
附录 部分实证分析的原始结果183
参考文献198
致谢209