图书介绍
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- （英）Andrew Kasapi著；于研译 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：7810497170
- 出版时间：2002
- 标注页数：237页
- 文件大小：33MB
- 文件页数：251页
- 主题词：
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图书目录
前言1
绪论1
关于本书1
介绍信用衍生工具和信用风险2
信用风险管理6
亚洲与信用衍生工具11
了解信用衍生工具12
信用衍生工具的潜力14
1 信用衍生工具市场的产生14
出售者主导型信用衍生工具16
信用违约互换17
企业对信用衍生工具的运用22
总回报互换的操作27
结构性信用关联票据市场28
差价期权33
布莱迪债券的剥离34
信用衍生工具市场40
小结41
介绍42
2 信用衍生工具42
信用违约互换43
信用违约互换现金流49
违约互换结算50
信用违约互换交易的几个实例53
总回报互换64
总回报互换在投资领域的几个运用实例68
回购协议与总回报互换71
信用期权79
小结87
基本信用衍生工具交易的运用91
3 信用衍生工具的运用91
4 信用关联票据97
信用关联票据(CLNs)介绍97
结构性票据与信用关联票据98
结构性票据的创造99
信用关联票据的一个例子104
为什么金融机构要使用信用关联票据？106
总回报率信用关联票据107
信用违约票据112
组合债券115
杠杆性信用衍生工具122
信用风险129
5 信用衍生工具的有关风险129
对手风险131
交易风险133
流动性风险135
依从风险136
法律和监管风险137
定价风险138
名誉风险139
介绍140
6 抵押债券责任(CBOs)140
再造142
金融工程143
抵押债券责任(CBO)的原则145
利息增加信用关联系列票据(CLSs)153
利息增加信用关联系列票据的一些实例155
7 信用衍生工具的监管资本158
介绍158
监管问题160
监管分析161
美国对信用衍生工具的监管165
英格兰银行对信用衍生工具的监管168
证券期货委员会对信用衍生工具的监管169
对信用衍生工具监管方法的评判170
巴塞尔协议的缺陷174
信用衍生工具监管中可能出现的其他问题180
证券法186
8 信用衍生工具的定价188
介绍188
基于信用评级的违约模型介绍189
基于信用差价的违约模型介绍190
基于担保产品市场的定价介绍191
再造/融资成本定价方法介绍192
信用风险和违约互换定价的理论定价模型193
融资市场惯例215
9 信用违约互换的实际运用225
介绍225
合成资产的创造226
现券的避险229
套利——违约互换、现券和回购233
结束语236