图书介绍
股票指数期货交易 套期保值与套利策略PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 林国春主编 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：7801623819
- 出版时间：2002
- 标注页数：236页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：250页
- 主题词：股票(学科: 指数 学科: 期货交易) 股票 指数 期货交易
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图书目录
绪论1
第一章 股票指数1
一、股票指数的概念1
二、股票市场指数的类型2
三、股票市场指数的计算4
四、几何与算术股票市场指数的比较5
五、一些主要的股票市场指数11
六、股票市场指数存在的问题12
七、股票被选人指数的影响14
八、一些主要的国际股票指数15
九、三种常用指数的计算22
十、中国一些主要的股票指数27
第二章 股票指数期货33
一、股票指数期货的定义及特点33
二、股票指数期货的定价及合约35
三、股票指数期货合约交易的有关内容36
四、远期合约和期货合约的差别比较38
五、股票指数期货的优点41
六、股票指数期货的主要功能45
第三章 股票指数期货交易48
一、期货交易市场机制48
二、指数期货合约交易的有关内容52
三、股票指数期货交易的清算程序60
四、交易的分类60
一、指数期货合约设计的原则63
第四章 期货合约设计与规则63
二、指数期货合约的其他问题65
三、世界主要股票指数期货合约76
第五章 股票指数期货的价格行为81
一、股票指数期货价格81
二、信息、调整速度和价格发现85
三、价差交易89
四、基差理论90
五、风险溢价96
一、套期保值的基本原理及做法100
第六章 股票指数期货的套期保值100
二、套期保值的基本类型102
三、套期保值的目的106
四、基差风险112
五、套期保值率的确定113
六、套期保值原则117
第七章 股票指数期货的套期保值率121
一、风险最小化和资产组合方案121
二、选择期货合约和交叉套期保值125
三、测度套期保值的效用129
四、使用β值来阐述套期保值率130
五、对许多不同风险的头寸进行套期保值132
六、复合型套期保值133
七、风险最小化套期保值率的评估135
第八章 股票指数期货的投机功能138
一、一般股票指数期货投机交易138
二、股票指数期货的套利投机交易140
三、股指期货的套利条件152
四、套利程序155
五、套利头寸的提前平仓160
六、套利头寸的延期平仓165
七、套利交易的实用性170
第九章 股票指数期货在投资管理中的应用174
一、指数期货的两种基本功能174
二、基金经理如何应用股票指数期货181
三、基金经理对指数期货的应用研究190
一、行为金融学193
第十章 行为金融学与交易心理193
二、市场感觉和交易心理206
第十一章 股票指数期货推出初期市场走势218
一、做空机制的出现削弱多头力量218
二、缺乏借空机制有利多头222
三、市场多空动力分析226
四、国内市场分析229
五、结论和预测234
参考文献235