图书介绍
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- 王丽燕，沈玉波，刘洪编著 著
- 出版社： 大连：大连理工大学出版社
- ISBN：9787561144015
- 出版时间：2008
- 标注页数：182页
- 文件大小：29MB
- 文件页数：193页
- 主题词：随机过程－高等学校－教材
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图书目录
第1章 预备知识1
概率空间1
随机试验与样本空间1
概率与概率空间1
随机变量及其分布3
一维随机变量及其分布函数3
n维随机变量及其分布4
随机变量的数字特征5
特征函数和母函数6
特征函数6
母函数及其性质9
条件期望11
条件期望的定义11
条件期望的性质11
习题113
第2章 随机过程的基本概念15
随机过程的定义15
随机过程的分布及其数字特征17
随机过程的有限维分布17
随机过程的数字特征20
复随机过程22
随机过程的特征函数23
随机过程的基本类型24
二阶矩随机过程24
狭义平稳过程（严平稳过程）25
马尔可夫（Markov）过程26
独立增量与平稳增量过程26
习题227
第3章 平稳独立增量过程（Levy过程）29
平稳独立增量过程的定义与例子29
平稳独立增量过程的定义29
随机徘徊30
泊松（Poisson）过程33
泊松过程的定义33
泊松过程的基本性质37
泊松过程的推广42
布朗（Brown）运动47
布朗运动的定义47
布朗运动的性质50
习题355
第4章 二阶矩随机过程58
二阶矩随机变量58
二阶矩随机变量及其性质58
均方极限59
均方连续与均方积分62
二阶矩随机过程62
随机过程的均方连续性63
随机过程的均方可微性64
随机过程的均方可积性68
高斯（Gauss）过程73
高斯随机变量74
高斯过程74
随机积分79
确定性函数f（t）对布朗运动的积分80
可测函数X（t）对布朗运动的积分84
随机积分与经典积分的区别86
随机微分方程87
平稳过程的谱分解93
定义与例子93
平稳过程的功率谱密度96
平稳过程的遍历性103
习题4108
第5章 马尔可夫（Markov）过程111
离散时间的马尔可夫链111
马尔可夫链的状态分类118
互通性118
周期性120
常返性122
马尔可夫链的极限定理和平稳分布127
马尔可夫链的极限定理127
闭集与状态空间的分解131
平稳分布134
连续时间的马尔可夫链139
嵌入Markov链145
习题5147
第6章 随机过程通过线性或非线性系统152
随机过程通过线性系统152
线性时不变系统的概念152
频率响应与冲激响应153
平衡过程的均值、自相关函数以及功率谱密度155
输出非平稳时的互相关函数159
白噪声过程通过线性系统160
随机过程通过非线性系统164
矩函数法164
直接法165
变换法166
习题6168
第7章 时间序列171
时间序列的分解171
AR模型172
MA（q）模型177
习题7180
参考文献182