图书介绍
多元统计在组合投资中的应用研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 吕盛鸽著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7500560176
- 出版时间：2002
- 标注页数：211页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：238页
- 主题词：
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图书目录
第一章 预备知识1
1.1 矩阵代数简介1
一、矩阵的概念1
二、矩阵的运算2
三、行列式、逆矩阵、矩阵的秩和迹4
四、矩阵的分块6
五、正交矩阵与对称矩阵7
六、特征根与特征向量7
1.2 多维随机向量11
一、多维随机向量的概念11
二、多维正态分布的数字特征13
三、随机变量的独立性15
四、随机向量数字特征的估计16
第二章 主成分分析19
2.1 主成分的导出19
2.2 利用样本进行主成分分析的步骤22
一、确定ξ的协方差矩阵V的估计22
二、求S的特征根及对应的单位特征向量23
三、写出主成分及其方差（的估计）24
四、主成分分析表24
五、常用的主成分分析方法25
六、主成分的几何解释26
第三章 因子分析34
3.1 基本概念34
3.2 一般原理36
3.3 因子分析的两种方法41
3.4 方差最大正交旋转50
3.5 因子得分55
第四章 聚类分析与判别分析62
4.1 变量类型63
4.2 距离和相似系数64
一、距离65
二、相似系数66
4.3 数据变换处理69
4.4 系统聚类分析法71
一、最短距离法72
二、其他系统聚类法75
4.5 判别分析78
一、距离判别法78
二、Fisher判别（准则）80
三、判别函数的检验82
第五章 开放式基金证券组合投资86
5.1 上市公司分类87
一、分类标志87
二、聚类分析分类87
5.2 建立股票池89
5.3 证券组合投资91
一、进行市场调研91
二、证券组合投资比例计算91
5.4 实证分析92
第六章 平均股价流通量模型115
6.1 沪深A股分类115
一、按流通量聚类分层115
二、按每股收益聚类分层120
6.2 平均股价流通量模型124
一、层内平均价格计算124
二、平均股价流通量回归模型136
三、平均股价双曲线回归模型的统计解释139
6.3 减持国有股定价方式研究139
一、问题的提出139
二、减持国有股定价方式140
三、实例分析141
第七章 预期收益率证券组合投资模型145
7.1 期望收益率145
7.2 预期收益率证券组合投资模型146
7.3 预期收益率的证券组合投资比例148
7.4 实证分析151
第八章 逐步回归分析及收益预测模型168
8.1 多元线性回归分析168
一、多元线性回归模型169
二、参数向量β与σ2的估计170
三、回归方程及回归系数的显著性检验172
四、关于Y的预测176
8.2 逐步回归分析177
一、基本思想177
二、逐步回归的统计模型180
三、求解求逆紧凑变换182
四、逐步回归中的基本公式185
8.3 平均收益预测模型192
参考文献195
附表1200
附表2201
附表3202