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第1章 概论1

1.1 有关模型不确定性的问题1

1.2 有关模型不确定性的十篇论文7

第2章 线性指数二次高斯贴现控制19

2.1 成本公式19

2.2 成本递归函数和综合函数20

2.3 无限期下的成本22

2.4 时不变的线性控制过程23

2.5 对于无限期贴现问题的求解25

2.6 结束语27

第3章 稳健的持久收入和定价29

3.1 引言29

3.2 递归风险敏感性控制31

3.3 稳健持久收入理论37

3.4 估计44

3.5 资产定价50

3.6 从市场风险价格中量化稳健性55

3.7 跨期平均风险权衡62

3.8 结束语66

附录68

第4章 模型设定、稳健性、风险价格和模型检测的四个半群73

4.1 导论73

4.2 概述77

4.3 数学预备知识80

4.4 对四个半群的研究85

4.5 模型误设及稳健性控制87

4.6 投资组合分配94

4.7 风险要求权定价98

4.8 统计性判别104

4.9 熵与不确定性市场价格113

4.10 结束语122

附录124

第5章 稳健控制和模型不确定性126

5.1 引言126

5.2 基准资源分配问题127

5.3 模型误设127

5.4 双稳健控制问题128

5.5 乘积公式的递归性130

5.6 两个偏好排序131

5.7 偏好次序的递归性132

5.8 结束语134

第6章 稳健控制和模型误设135

6.1 引言135

6.2 概述138

6.3 三个普通控制问题144

6.4 对于模型误设的担忧148

6.5 概率测度集合上的双稳健控制问题149

6.6 固定概率空间上的博弈157

6.7 序贯时间规则下的惩罚性问题162

6.8 序贯时间规则下的约束设定166

6.9 递归多元先验分布172

6.10 结束语176

附录177

第7章 置疑或波动性190

7.1 概述190

7.2 股票溢价和无风险利率之谜192

7.3 选择设定194

7.4 类型1主体：Kreps-Porteus-Epstein-Zin-Tallarini197

7.5 高风险厌恶的类型1主体经济199

7.6 重新阐释200

7.7 重新阐释Tallarini209

7.8 消除不确定性的福利收益213

7.9 贝叶斯方法和学习221

7.10 结束语223

附录223

第8章 稳健性估计和无承诺控制226

8.1 概述226

8.2 无模型不确定性的控制问题229

8.3 使用鞅表示模型误设233

8.4 两类算子234

8.5 模型不确定性的控制问题237

8.6 θ1=θ2的例子242

8.7 信号扭曲隐含的最坏情形模型250

8.8 递归的多元先验概率模型251

8.9 风险敏感和复合型彩票252

8.10 其他的例子254

8.11 结束语256

第9章 脆弱的信念和不确定性价格258

9.1 概述258

9.2 随机贴现和风险260

9.3 三种信息结构265

9.4 风险价格267

9.5 完全信息下的学习268

9.6 稳健性担忧的价格效应270

9.7 机制说明277

9.8 结束语287

附录289

第10章 信念、怀疑和学习：评估宏观经济风险291

10.1 概述291

10.2 理性预期和计量经济学家293

10.3 统计精度297

10.4 风险价格和统计模糊301

10.5 统计挑战305

10.6 学习308

10.7 信念与偏好316

10.8 学习和不确定性溢价320

10.9 扩展329

10.10 结束语330

第11章 模糊的三种类型331

11.1 说明性模型335

11.2 无稳健性模型336

11.3 概率扭曲表示342

11.4 模糊的第一种类型344

11.5 无稳健性的异质性信念350

11.6 第二种模糊类型356

11.7 模糊的第三种类型357

11.8 比较360

11.9 数值例子366

11.10 结束语370

附录371

参考文献377