图书介绍

期权与价格信息与熵定价方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

余喜生著著
出版社：成都：西南财经大学出版社
ISBN：7550422384
出版时间：2016
标注页数：159页
文件大小：20MB
文件页数：170页
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图书目录

第一章绪论1

第一节本书写作背景与研究现状1

一、背景与意义1

二、国内外研究现状与已有研究成果2

第二节原创成果与创新贡献概要3

第三节读者对象5

第四节基础要求、学习目标与文献引用说明5

一、基础要求5

二、学习目标6

三、文献引用说明6

第二章文献综述与本书篇章结构7

第一节文献回顾——研究现状与发展动态分析7

一、关于“期权价格信息、风险中性矩估计”的文献回顾8

二、关于“基于熵的定价方法”的文献回顾11

三、关于“最小二乘蒙特卡罗方法”的文献回顾13

第二节篇章结构14

第三章预备知识17

第一节金融衍生品定价基本概念与定理17

一、期权及其他基本概念17

二、套利机会22

三、资产定价基本定理22

第二节 Bachelier理论和Brownian运动23

一、Bachelier理论23

二、Brownian运动24

第三节熵25

一、熵的概念25

二、自信息26

第四节数学预备27

一、随机微积分27

二、特征函数29

三、等价鞅测度，风险中性定价测度和熵定价测度30

四、熵定价测度的唯一性31

五、Black-Scholes偏微分方程与边界条件33

第四章基准定价方法35

第一节导言35

第二节 Black-Scholes期权定价公式36

一、B-S公式（Black-Scholes公式）36

二、带红利B-S公式38

第三节临界条件、美式期权PDE及线性互补问题39

第四节 Crank-Nicolson有限差分方法42

第五节最小二乘蒙特卡罗方法（Longstaff-Schwartz）45

第六节 AC08和CLM方法47

第七节 AA10和VCLM方法51

第八节本章小结51

第五章风险中性矩（RNM）的Model-Free提取方法53

第一节导言53

第二节从期权价格提取风险中性矩54

一、欧式期权的风险中性矩公式54

二、美式期权的风险中性矩公式56

第三节风险中性矩的实现60

一、期权价格的曲线拟合方法：Black-Scholes映射法60

二、积分数值计算：梯形法则（Trapezoidal Rule）61

第四节本章小结66

第六章基于熵方法的风险中性分布估计67

第一节导言67

第二节 “Shannon熵”的解释68

第三节带风险中性矩约束的（相对）熵70

一、带风险中性矩约束的熵定价模型70

二、风险中性定价测度：存在性与唯一性72

三、为什么选择前四个矩作为约束74

第四节风险中性概率分布估计76

一、风险中性概率分布估计公式76

二、风险中性概率分布的数值求解77

第五节本章小结77

第七章带矩约束的最小二乘蒙特卡罗熵方法（RME）的实现79

第一节导言79

第二节最大熵定价与Black-Scholes期权定价80

第三节带矩约束的最小二乘蒙特卡罗定价（RME Valuation）82

一、欧式期权定价82

二、美式期权定价83

第四节本章小结85

第八章 RME方法基于模拟市场同其他方法的比较86

第一节导言86

第二节基于模拟市场环境下对RME方法的检验86

一、初始设置87

二、收益样本与期权样本数据88

三、风险中性矩与风险中性概率分布的实现及比较88

四、风险中性定价测度的进一步解释93

五、样本路径生成与最优执行决策94

第三节定价结果分析及同其他基准方法比较96

一、第一个实验：定价结果分析与比较96

二、第二个实验：定价结果分析与比较105

第四节本章小结109

第九章 RME定价方法进一步的实证研究——基于IBM股票期权111

第一节导言111

第二节数据描述与归类112

第三节红利与无风险利率的处理114

一、红利的处理114

二、无风险利率的处理115

第四节期权市场价格信息，RME定价及基准定价方法115

一、期权价格数据与风险中性矩115

二、收益时间序列、风险中性概率分布与风险中性样本路径117

三、定价方法119

第五节定价结果分析121

一、结果分类与误差度量121

二、结果分析与比较121

第六节本章小结126

第十章对RME定价方法进一步的实证研究——基于OEX股指期权128

第一节导言128

第二节期权价值——一个最优停时问题128

一、基于最小二乘法的最优执行策略128

二、期权价值130

第三节样本数据与方法介绍130

一、数据说明130

二、RME定价131

三、基准定价方法132

第四节实证结果与分析133

一、结果分类与误差度量133

二、定价结果分析133

第五节本章小结136

第十一章结束语137

第一节本书内容总结138

第二节有关本书内容的进一步研究143

参考文献145

附录153

附录A：证明153

附录B：Matlab代码158

后记159