图书介绍
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- 赵希文，彭秀艳编著 著
- 出版社： 哈尔滨：哈尔滨工程大学出版社
- ISBN：9787811330373
- 出版时间：2007
- 标注页数：366页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：375页
- 主题词：随机过程－高等学校－教材
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图书目录
基础编1
第1章 随机过程的基本概念1
1.1 随机过程的定义及有限维分布函数族1
1.2 随机过程的示性函数6
1.3 随机过程的极限12
1.4 随机过程的连续性、可微性和可积性20
1.5 工程中的一些随机过程29
习题39
第2章 平稳随机过程43
2.1 平稳随机过程的定义及例子43
2.2 平稳随机过程的性质52
2.3 平稳随机过程及其相关函数的谱分解58
2.4 平稳随机序列及其相关函数的谱分解74
2.5 平稳随机过程的均方遍历性81
2.6 平稳随机过程的采样分析87
2.7 随机过程的正交分解91
习题96
第3章 马尔可夫过程101
3.1 马尔可夫链101
3.2 纯不连续马氏过程110
3.3 扩散过程119
习题126
第4章 时间序列分析129
4.1 自回归滑动合（ARMA）序列的定义及产生方法129
4.2 ARMA序列分析132
4.3 ARMA序列的预测滤波143
4.4 广义马尔可夫序列滤波155
习题161
第5章 时间序列建模165
5.1 时间序列的均值估计165
5.2 平稳随机序列的相关函数及功率谱估计177
5.3 ARMA模型拟合与参数估计196
习题211
应用编216
第6章 维纳（Wiener）最优滤波和预测216
6.1 问题的提出216
6.2 连续维纳-霍甫（Wiener-Hopf）积分方程217
6.3 离散时间的维纳-霍甫方程220
6.4 有理功率谱密度223
6.5 维纳-霍甫方程的解231
6.6 维纳最优滤波器233
6.7 维纳最优预测滤波器241
习题247
第7章 离散线性系统的最优估计250
7.1 离散线性系统模型250
7.2 离散线性系统的最优估计255
7.3 具有相关干扰及相关测量误差时的最优估计266
7.4 实际应用例子271
7.5 卡尔曼滤波的渐近性能277
习题280
第8章 广义维纳（Wiener）滤波282
8.1 非平稳过程的广义维纳方程282
8.2 非平稳序列的广义维纳方程286
8.3 广义维纳方程物理可实现的解289
8.4 最优滤波及预测计算举例293
习题302
第9章 线性系统在随机输入作用下的分析304
9.1 指标的提出304
9.2 连续系统在平稳随机过程作用下的分析306
9.3 离散系统在平稳随机序列作用下的分析315
9.4 理想带通滤波器在平稳随机作用下的稳态分析322
9.5 线性系统在非平稳随机输入作用下的稳态分析334
9.6 线性系统在随机输入作用下的瞬态分析341
习题344
附录 概率论知识要点352
习题360
参考文献365