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导论1

0.1 研究意义1

0.1.1 研究的现实意义1

0.1.2 研究的理论意义4

0.2 基本研究范畴界定5

0.2.1 银行5

0.2.2 银行监管6

0.2.3 有效性9

0.3 研究的主要方法、思路和框架结构10

0.3.1 主要研究方法10

0.3.2 主要研究思路10

0.3.3 框架结构与主要研究结论11

0.4 研究的难点、突破之处与存在的不足18

0.4.1 研究难点18

0.4.2 研究有所突破之处20

0.4.3 存在的不足与需要进一步研究的问题20

第1章 判断银行监管有效性的理论依据与指标体系22

1.1 监管效果的理论之争：公利与私利22

1.1.1 公利理论综述22

1.1.2 私利理论综述24

1.1.3 主要启示26

1.2 判断银行监管有效性的理论依据与思路27

1.2.1 基于公利效应的有效性27

1.2.2 基于成本约束视角的有效性31

1.2.3 基于结果的有效性与基于过程的有效性32

1.3 衡量银行监管有效性的指标体系34

1.3.1 银行监管的目标体系分析34

1.3.2 银行监管的具体成本研究40

1.3.3 衡量银行监管有效性的指标体系框架45

1.3.4 衡量银行监管有效性的指标体系的具体设计45

本章小结52

第2章 我国银行监管有效性的判断54

2.1 存款人利益保护指标状况55

2.1.1 银行违约时，存款人获取的补偿金额55

2.1.2 银行业的违规犯罪案件56

2.2 银行业稳定性指标状况60

2.2.1 危机指标60

2.2.2 资本充足率指标60

2.2.3 资产质量指标63

2.2.4 流动性指标66

2.3 银行业效率指标状况69

2.3.1 市场占有率指标69

2.3.2 收益指标70

2.3.3 成本耗费指标74

2.4 消费者利益保护指标状况75

2.5 发展性目标指标状况77

2.6 监管成本指标状况78

2.6.1 直接成本状况79

2.6.2 执行成本状况83

2.6.3 扭曲成本状况84

2.7 指标汇总与基本的结论86

本章小结88

第3章 银行监管有效性的实现力量：理论、实证与国际实践89

3.1 政府与市场关系的理论演化90

3.2 银行监管实现力量的理论与实证分析93

3.2.1 银行监管实现力量的理论分析93

3.2.2 银行监管实现力量的实证分析99

3.3 代表性国家银行监管的演化历程与趋势105

3.3.1 美国银行监管的演化状况与发展趋势106

3.3.2 日本银行监管的演化状况与发展趋势111

3.3.3 韩国银行监管的演化状况与发展趋势114

3.3.4 美、日、韩三国银行监管实践的规律性特征与启示117

3.4 巴塞尔协议与开放条件下银行监管的有效性120

3.4.1 对资本监管的基本理解121

3.4.2 1988年《统一资本计量与资本标准的国际协议》的总体影响与基本思想123

3.4.3 2004年《资本计量与资本标准的国际协议：修订框架》的总体影响与基本思想127

3.5 市场力量主导理论及其对我国银行监管有效性的启发131

3.5.1 殊途同归的结论：市场力量主导理论131

3.5.2 市场力量主导理论对我国银行监管有效性的启发132

本章小结133

第4章 政府监管与我国银行监管的有效性135

4.1 我国控制性银行监管制度的形成与发展135

4.1.1 1948～1998年：控制性银行监管制度形成与发展的简要描述136

4.1.2 落后经济理论、经济增长目标与控制性银行监管制度140

4.1.3 国家理论、渐进式经济转型与控制性银行监管制度143

4.2 从控制性银行监管制度向审慎银行监管制度的过渡150

4.2.1 1998年以后：控制性银行监管制度淡出与变革的简要描述150

4.2.2 扩展的诺思国家模型对我国控制性银行监管制度淡出的解释154

4.2.3 金融开放与我国审慎监管制度的构建与强化156

4.2.4 过渡时期银行监管低效的辩证思考与对策159

4.3 监管宽容与我国银行监管的有效性165

4.3.1 我国银行监管宽容的具体表现与影响166

4.3.2 我国银行监管宽容的原因剖析与对策167

4.4 监管者协调性与我国银行监管的有效性173

4.4.1 监管者协调性的内涵与影响因素173

4.4.2 我国监管者协调性欠缺的表现及制约作用174

4.4.3 改善监管者协调性的具体措施177

4.5 资本监管与我国银行监管的有效性178

4.5.1 巴塞尔资本协议与我国银行资本监管179

4.5.2 我国银行资本监管的宏观条件分析：资本挤压181

4.5.3 我国银行资本监管的微观条件分析：技术短缺184

4.5.4 我国资本监管的制度基础分析187

本章小结187

第5章 银行自我约束与我国银行监管的有效性191

5.1 分析的起点：经济人与道德人假设191

5.1.1 经济人假设及其缺陷191

5.1.2 道德人假设及其缺陷192

5.1.3 以经济人假设为起点研究银行自我约束问题193

5.2 银行自我约束的研究对象194

5.3 商业银行产权约束与我国银行监管的有效性196

5.3.1 产权及商业银行产权约束的作用196

5.3.2 我国银行产权制度及产权约束状况对银行监管有效性的影响198

5.3.3 建立现代银行产权制度提高银行监管有效性200

5.4 商业银行公司治理与我国银行监管的有效性202

5.4.1 公司治理及商业银行公司治理202

5.4.2 商业银行公司治理与银行监管205

5.4.3 建立有效的商业银行公司治理206

5.5 商业银行内部控制与我国银行监管的有效性212

5.5.1 内部控制及其在银行监管中的作用212

5.5.2 我国商业银行内部控制状况214

5.5.3 改善我国商业银行内部控制的建议217

5.6 银行同业约束与我国银行监管的有效性219

5.6.1 银行同业约束及其在银行监管中的作用219

5.6.2 发展银行同业约束对我国有效银行监管的重要性221

5.6.3 我国的银行同业约束状况及改进渠道224

本章小结230

第6章 市场约束与我国银行监管的有效性233

6.1 市场约束的理论解读234

6.1.1 市场约束的内涵234

6.1.2 对市场约束作用的再认识236

6.1.3 市场约束的作用条件及其实现措施238

6.2 我国银行业市场约束状况及对银行监管有效性的影响242

6.2.1 市场约束状况的理论分析242

6.2.2 市场约束状况的实证检验：DKH模型246

6.2.3 市场约束状况对我国银行监管有效性的影响255

6.3 强化我国银行业市场约束的政策建议258

6.3.1 市场约束的定位：在惩罚与保护之间寻求平衡258

6.3.2 强化市场约束的具体政策建议261

6.3.3 对“政府干预悖论”的思考264

本章小结265

附录267

参考文献271

后记286

图0-1 主要框架12

图1-1 衡量银行监管有效性的指标体系框架45

图2-1 1994～2003年审计出的金融业违规金额统计59

图2-2 1993～2006年存款货币银行对中央银行负债情况68

图2-3 1991～2004年存款占金融资产总量的份额变化69

图2-4 1991～2004年贷款占企业外部融资的份额变化70

图2-5 1991～2005年四大国有银行平均ROA与TOP-1000平均ROA比较73

图3-1 1980～2001年美国储贷协会和商业银行破产数目变化109

表1-1 衡量银行监管有效性的基本指标体系50

表2-1 部分问题机构问题爆发时间与监管当局处理行动的时间对照57

表2-2 1995～2006年国有商业银行资本充足率变化情况62

表2-3 1998～2005年各国或地区银行业一级资本与资产比率比较63

表2-4 1999～2005年各银行不良贷款／总贷款情况比较65

表2-5 1993～2006年存款总额／M2指标、贷存比指标变化状况67

表2-6 1995～2005年两类银行资产总额／全部存款货币银行资产总额的情况71

表2-7 1995～2005年四大国有商业银行ROA与股份制商业银行ROA比较71

表2-8 1991～2005年四大国有商业银行ROA与TOP-1000平均ROA比较73

表2-9 1999～2005年中国与其他国家或地区银行业成本收入比率对比74

表2-10 1991～2004年城乡信贷服务扭曲度76

表2-11 1984～2006年存款货币银行经济贡献率变化情况77

表2-12 1994～2006年我国银行监管的执法成本估计数80

表2-13 我国处理问题存款类金融机构的成本（不完全统计）81

表2-14 按照总资产0.5％标准计算存款类银行1994～2006年执行成本83

表2-15 按照1∶4经验数据计算的1994～2006年存款类银行执行成本84

表3-1 银行监管效果计量模型变量一览101

表3-2 银行监管效果实证分析的回归结果一102

表3-3 银行监管效果实证分析的回归结果二102

表3-4 银行监管措施有效性的实证结果104

表3-5 1990～2004年世界前1000家银行一级资本总额变化状况125

表4-1 1994～2005年国有商业银行税收上缴情况148

表4-2 1996～2005年我国放松利率管制的进程151

表4-3 按照有效银行监管的核心原则评估我国银行业监管体系的情况163

表4-4 1993～2006年中央政府财政收入与债务发行情况169

表4-5 亚洲国家和地区执行BaselⅡ的初步计划181

表5-1 美国、德国、日本商业银行公司治理比较204

表5-2 中国与巴塞尔银行公司治理准则差异207

表5-3 中国与英美商业银行治理结构比较208

表6-1 估计方程（6.3）各变量的名称、符号及其计算公武250

表6-2 1998～2005年我国银行业利率支付与其风险状况关系的实证结果252

表6-3 回归方程（6.3）的修正模型及其控制变量数据252

表6-4 估计方程（6.4）各变量的名称、符号及其计算公式253

表6-5 1998～2005年我国银行业存款增长与其风险状况关系的实证结果254

表6-6 回归方程（6.4）的修正模型及其控制变量数据255