图书介绍
时间、不确定性与资产定价PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张岭松编著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：703019053X
- 出版时间：2007
- 标注页数：178页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：185页
- 主题词：资产评估－研究
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图书目录
第一章 确定性下的跨时期消费与投资1
1.1 偏好与效用1
1.2 消费决策5
1.3 跨时期选择11
1.4 Fisher分离定理17
第二章 固定收益证券定价25
2.1 固定收益证券内涵25
2.2 固定收益证券定价原理28
2.3 利率期限结构34
第三章 不确定性下的期望效用理论38
3.1 偏好与效用38
3.2 期望效用理论44
第四章 风险厌恶49
4.1 风险厌恶内涵49
4.2 风险厌恶度量52
4.3 常用效用函数56
第五章 随机占优62
5.1 一阶随机占优62
5.2 二阶随机占优65
第六章 资产组合70
6.1 资产组合与风险报酬70
6.2 资产组合与风险厌恶性质73
6.3 两项基金货币分离77
第七章 均值-方差分析83
7.1 理论基础83
7.2 前沿证券组合86
7.3 零协方差证券组合92
7.4 引入无风险资产的前沿证券组合95
第八章 资本资产定价模型101
8.1 零贝塔CAPM101
8.2 引入无风险资产的CAPM103
8.3 两项基金分离与CAPM108
第九章 套利定价理论114
9.1 因子模型114
9.2 精确因子模型与APT117
9.3 渐近无套利与APT119
9.4 误差估计与均衡APT123
第十章 离散时间资产定价：两期模型127
10.1 阿罗-德布鲁证券127
10.2 普通证券市场133
10.3 消费资本资产定价模型143
10.4 无套利定价146
第十一章 离散时期资产定价：多期模型153
11.1 完全市场竞争均衡153
11.2 不完全市场竞争均衡158
11.3 多期消费资本资产定价模型167
11.4 多期无套利定价171
主要参考文献177