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导论：风险管理是期货市场永恒的主题1

一、风险理论研究的背景1

二、风险理论研究的现状4

三、本书的框架结构和主要内容7

第一篇 期货市场风险及其理论11

第一章 期货市场的风险13

第一节 期货市场的发展及其功能13

一、价格波动风险与期货交易的必然性13

二、国际、国内期货市场的发展15

三、期货市场的基本功能16

第二节 期货市场的风险17

一、风险一般18

二、期货市场风险的类型20

三、国内外期货市场风险的特征22

第三节 期货市场风险的根源25

一、风险产生的宏观金融环境25

二、风险产生的微观机制条件27

三、中国期货市场风险的特殊背景28

第四节 期货市场风险的防范与控制30

一、风险的防范措施30

二、风险的控制过程31

第二章 期货市场风险理论研究35

第一节 经济危机与金融体系脆弱性理论35

一、马克思关于经济危机、金融危机的理论36

二、货币信用与经济周期的理论37

第二节 信息不完全与金融风险的理论39

一、信息不完全理论39

二、信息不对称引起的“逆向选择”与“道德风险”40

三、信息不完全与市场风险41

一、凯恩斯和希克斯的正常交割延期费理论42

第三节 期货市场价格及其风险的理论42

二、沃尔肯的套期保值理论44

第四节 金融资产价格及其风险的理论46

一、资产组合选择理论46

二、资本资产定价模型48

三、套利定价理论50

四、期权定价理论51

第五节 期货市场风险理论的发展53

一、风险理论研究的特征54

二、风险理论研究的最新发展55

第六节 中国期货市场风险理论亟待突破56

一、中国期货市场风险及其理论57

二、一个新的理论研究体系59

第二篇 期货市场风险因素研究63

第三章 市场制度体系与风险65

第一节 国际期货市场的风险控制制度体系65

一、风险控制制度体系的组成66

二、风险控制制度体系的作用68

第二节 我国期货市场的风险控制制度体系71

一、中国证监会71

二、行业协会73

三、期货交易所74

四、期货经纪公司76

五、投资者77

第三节 法律法规体系78

一、《刑法》中有关期货交易的内容78

二、《期货交易管理暂行条例》及配套的四个管理办法81

第四节 规章制度体系83

一、期货交易所的规章制度83

二、期货经纪公司的规章制度87

三、投资机构的规章制度90

第五节 制度与风险90

第四章 市场体系完整性与风险92

一、完整的市场体系93

第一节 市场体系的结构93

二、完整的期货市场体系98

第二节 当前我国市场体系的缺陷100

一、现货市场的欠发达101

二、期货市场结构的不完善101

第三节 积极完善我国市场体系结构105

一、尽快完善现货市场体制，稳定现货商品供求关系105

二、完善国内期货市场的结构106

第五章 投资主体结构与风险108

一、国外期货市场投资者结构109

第一节 国内外期货市场投资者结构109

二、国内期货市场投资者结构112

第二节 投资者结构与市场风险115

一、机构投资者的优势115

二、投机和套保力量的平衡116

第三节 国内期货市场投资主体的结构缺陷118

一、投资者结构缺陷118

二、投资者结构上的缺陷给市场带来的风险119

第四节 积极改善我国期货市场投资者结构121

一、逐步放开对国有企业入市的限制121

二、积极创建期货投资基金，大力培育综合性期货经纪公司122

三、积极培育行业性、专业性的机构投资者123

四、积极引入做市商制度124

第六章 信息不对称与风险128

第一节 期货市场信息129

一、期货市场信息的内容129

二、期货市场信息的重要性131

第二节 期货市场信息和风险的关系133

一、期货市场信息形成与风险的关系133

二、期货市场信息传递与风险的关系135

三、期货市场信息获取与风险的关系137

第三节 期货市场信息披露制度138

一、期货市场信息披露制度及其重要性138

二、国外期货市场信息披露制度的特点139

三、我国期货市场信息披露制度及其存在的问题144

第三篇 期货市场风险的控制与处理151

第七章 期货市场风险控制153

第一节 期货监管机构的风险控制155

一、近年来我国期货监管机构的风险控制155

二、我国期货监管机构当前主要风险控制内容156

第二节 期货协会的风险控制158

第三节 期货交易所的风险控制159

一、风险实时监控系统160

二、风险控制措施164

三、风险控制制度措施的落实165

第四节 期货经纪公司的风险控制170

第五节 投资机构的风险控制174

第八章 期货市场风险处理177

第一节 期货市场监管机构的风险处理177

一、对期货经纪公司的风险处理177

二、对期货交易所的风险处理181

三、极端风险情况下的风险处理182

一、国际成熟市场的做法184

第二节 期货交易所的风险处理184

二、我国期货交易所的风险处理方法190

第三节 期货经纪公司的风险处理193

第四节 风险处理的实例194

一、苏州“红小豆”事件的风险处理194

二、1987年香港股灾的风险处理195

第四篇 期货市场风险的动态研究197

第九章 开放环境下的风险控制199

第一节 经济与市场的开放趋势199

一、经济全球化与金融全球化200

二、经济全球化和中国金融市场的开放205

三、中国加入WTO与期货市场的开放207

第二节 开放环境下的风险因素209

一、经济全球化中的金融风险209

二、中国金融市场开放中的风险211

三、开放环境下中国期货市场面临的风险215

第三节 开放环境下的风险控制218

一、我国的金融开放顺序和进度218

二、金融风险预警系统219

三、国际间信息交流与监控协作220

五、加快交易所的建设步伐222

四、适时调整市场的法律法规体系222

六、培育大型金融机构223

七、观念和能力与国际接轨并先于市场的开放224

第十章 股票指数期货的推出与风险控制225

第一节 引入股票指数期货的依据226

第二节 股票指数期货的风险控制分析227

一、制度风险227

二、管理风险229

三、交易风险230

四、套利风险230

第三节 股票指数期货的风险处理分析231

一、风险基金规模分析232

二、风险财务处理的资金来源分析234

第四节 股票指数期货交易风险管理的主要手段235

一、建立实时风险预警系统236

二、建立严密的风险管理制度237

三、建立科学的异常情况紧急应对措施240

第十一章 结论和结语243

第一节 本文的主要结论243

第二节 结语：风险控制与市场发展247

一、1987年香港股灾249

附录：国内外期货市场一些风险事件249

二、巴林银行事件252

三、住友铜事件257

四、上海粳米事件264

五、“三二七”国债期货事件266

六、广联所“籼米”事件268

七、上海胶合板9607事件270

八、大连大豆9811风险事件272

九、郑州绿豆1999年1月事件274

主要参考文献278

后记283