图书介绍
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- 陈浪南，孙坚强，王艺明等著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509508657
- 出版时间：2008
- 标注页数：286页
- 文件大小：10MB
- 文件页数：303页
- 主题词：金融市场－研究
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图书目录
第一篇 农产品期货市场福利效应分析3
内容提要3
第一章 引言5
一、研究背景5
二、研究思路7
第二章 文献综述8
一、Turnovsky（1983）、Turnovsky and Campbell（1985）9
二、Rausser and Nicholas（1990）10
三、Zant（2001）11
四、Lence （2003）12
第三章 农产品期货市场福利效应分析模型14
一、农产品期货市场对微观市场主体的影响14
二、农产品期货市场、现货市场一般均衡模型21
三、农产品期货市场福利效应分析32
第四章 结论45
附录48
一 数值分析结果图表48
二 福利水平计算56
三 数值分析程序核心算法71
参考文献77
第二篇 金融创新的经济效应与最优衍生品设计83
内容提要83
第一章 引言84
一、研究背景和意义84
二、本研究的理论和现实意义87
第二章 文献综述89
一、资产市场均衡分析——近似方法89
二、金融创新的经济效应91
三、最优衍生品设计95
第三章 模型设计96
一、非奇点时采用的局部近似方法96
二、分岔方法98
三、Judd and Guu模型100
第四章 模型Ⅰ：存在有限类交易者103
一、风险容忍度（Risk Tolerance）103
二、存在三类交易者104
三、存在M类交易者110
第五章 模型Ⅱ：存在有限类风险资产113
一、存在两类风险资产113
二、存在N类风险资产117
第六章 模型Ⅲ：存在交易成本的情况119
第七章 金融创新市场效应的实证研究——股指期货交易对现货市场的影响效应123
一、理论背景123
二、研究数据125
三、研究方法128
四、实证结果与分析130
五、实证结果的稳健性135
六、小结136
第八章 结论和建议138
附录140
参考文献142
第三篇 期权定价模式研究——基于跳跃过程的指数期权模型149
内容摘要149
第一章 引言151
第二章 文献综述154
一、求解股票期权价格的研究述评156
二、求解美式期权价格的研究述评163
三、求解利率期权价格的研究述评169
四、多因素模式定价研究174
五、求解新型期权价格的研究述评175
六、求解其他种类期权价格的研究述评179
第三章 基于跳跃过程的指数期权模型185
一、引言185
二、标的资产价值运动过程的假设187
三、期权定价方程189
四、期权定价公式190
五、模型的优缺点191
六、指数期权注192
附录 期权定价基本理论概述200
一、资产的复制200
二、动态的无风险资产组合205
三、证券价格运动过程211
四、期权定价方程220
五、风险中性定价228
参考文献235
第四篇 算术平均亚式期权定价方法研究241
内容摘要241
第一章 引言242
一、亚式期权概述242
二、亚式期权在风险管理中的应用243
第二章 文献综述247
一、预备知识248
二、亚式期权249
三、算术平均亚式期权近似定价252
第三章 均值关系近似定价262
一、一般均值函数262
二、标的几何平均与标的算术平均的近似关系266
三、算术平均亚式期权近似定价270
第四章 数值检验结果274
一、Monte-Carlo模拟274
二、数值结果分析278
三、结论282
参考文献284