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第1章 风险管理基础1

1.1风险与风险管理2

1.1.1风险、收益与损失2

1.1.2风险管理与商业银行经营3

1.1.3商业银行风险管理的发展6

1.2商业银行风险的主要类别9

1.2.1信用风险9

1.2.2市场风险10

1.2.3操作风险11

1.2.4流动性风险11

1.2.5国别风险12

1.2.6声誉风险12

1.2.7法律风险13

1.2.8战略风险13

1.3商业银行风险管理的主要策略14

1.3.1风险分散14

1.3.2风险对冲15

1.3.3风险转移15

1.3.4风险规避16

1.3.5风险补偿16

1.4商业银行风险与资本17

1.4.1资本的定义、作用和分类17

1.4.2监管资本与资本充足率要求18

1.4.3经济资本及其应用22

1.5风险管理的数理基础25

1.5.1收益的计量25

1.5.2常用的概率统计知识27

1.5.3投资组合分散风险的原理29

第2章 商业银行风险管理基本架构34

2.1商业银行风险管理环境34

2.1.1公司治理35

2.1.2内部控制38

2.1.3风险文化40

2.1.4管理战略43

2.1.5风险偏好44

2.2商业银行风险管理组织48

2.2.1董事会及其风险管理委员会49

2.2.2监事会50

2.2.3高级管理层51

2.2.4风险管理部门52

2.2.5其他主要风险控制部门/机构53

2.3商业银行风险管理流程58

2.3.1风险识别/分析59

2.3.2风险计量/评估60

2.3.3风险监测/报告62

2.3.4风险控制/缓释62

2.4商业银行风险管理信息系统66

第3章 信用风险管理72

3.1信用风险识别72

3.1.1单一法人客户信用风险识别73

3.1.2集团法人客户信用风险识别80

3.1.3个人客户信用风险识别85

3.1.4贷款组合的信用风险识别88

3.2信用风险计量91

3.2.1风险暴露分类92

3.2.2客户评级93

3.2.3债项评级102

3.2.4信用风险组合的计量107

3.3信用风险监测与报告110

3.3.1风险监测对象111

3.3.2风险监测主要指标114

3.3.3风险预警118

3.3.4风险报告125

3.4信用风险控制130

3.4.1限额管理131

3.4.2信用风险缓释137

3.4.3关键业务流程/环节控制142

3.4.4资产证券化与信用衍生产品146

3.5信用风险资本计量149

3.5.1权重法150

3.5.2内部评级法154

3.5.3经济资本管理158

第4章 市场风险管理161

4.1市场风险识别161

4.1.1市场风险特征与分类162

4.1.2主要交易产品及其风险特征166

4.1.3账户划分171

4.2市场风险计量176

4.2.1基本概念177

4.2.2市场风险计量方法185

4.3市场风险监测与控制191

4.3.1市场风险管理总体要求191

4.3.2市场风险监测与报告194

4.3.3市场风险控制196

4.3.4银行账户利率风险管理199

4.4市场风险资本计量方法203

4.4.1标准法204

4.4.2内部模型法208

4.4.3经济资本配置和经风险调整的绩效评估212

4.5交易对手信用风险213

4.5.1交易对手信用风险的定义和计量范围214

4.5.2交易对手信用风险的计量214

4.5.3交易对手信用风险管理217

第5章 操作风险管理222

5.1操作风险概述222

5.1.1操作风险的定义与特点223

5.1.2操作风险相关概念辨析226

5.1.3操作风险的监管规则228

5.1.4操作风险分类230

5.1.5操作风险识别方法248

5.2操作风险评估250

5.2.1操作风险评估的定义与原理250

5.2.2操作风险评估的原则251

5.2.3操作风险评估的步骤251

5.2.4操作风险评估的价值253

5.2.5操作风险评估与其他管理流程的结合应用253

5.3操作风险控制254

5.3.1操作风险控制环境255

5.3.2操作风险缓释255

5.3.3主要业务操作风险控制258

5.4操作风险监控与报告267

5.4.1关键风险指标法267

5.4.2损失数据收集271

5.4.3风险报告274

5.5操作风险资本计量275

5.5.1基本指标法276

5.5.2标准法277

5.5.3高级计量法280

第6章 流动性风险管理286

6.1流动性风险识别287

6.1.1资产负债期限结构288

6.1.2资产负债币种结构289

6.1.3资产负债分布结构290

6.2流动性风险评估292

6.2.1流动性比率/指标法292

6.2.2现金流分析法295

6.2.3其他流动性评估方法296

6.3流动性风险监测与控制299

6.3.1流动性风险监测/预警299

6.3.2压力测试301

6.3.3情景分析303

6.3.4流动性风险管理实践305

第7章 其他风险管理312

7.1国别风险管理312

7.1.1国别风险的概念312

7.1.2国别风险管理的基本做法313

7.2声誉风险管理317

7.2.1声誉风险的概念317

7.2.2声誉风险管理的基本做法319

7.2.3声誉危机管理规划323

7.3战略风险管理325

7.3.1战略风险管理的概念325

7.3.2战略风险管理的基本做法326

第8章 风险评估与资本评估334

8.1总体要求334

8.2风险评估335

8.2.1风险评估最佳实践335

8.2.2风险评估的总体要求336

8.3压力测试336

8.3.1基本框架和要求337

8.3.2关于压力测试的监管要求338

8.4资本评估340

8.4.1资本定义、功能与分类340

8.4.2资本规划的主要内容及频率341

8.4.3主要监管要求342

8.5内部资本充足评估报告（ICAAP报告）343

8.5.1内部资本充足评估报告的主要内容和作用343

8.5.2关于内部资本充足评估报告的监管要求344

第9章 银行监管与市场约束346

9.1银行监管347

9.1.1银行监管的内容348

9.1.2银行监管的方法355

9.1.3银行监管的规则364

9.2市场约束370

9.2.1市场约束机制371

9.2.2信息披露372

9.2.3外部审计378

附录 中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲383

后记390