图书介绍
基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王小丁著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514128796
- 出版时间：2012
- 标注页数：194页
- 文件大小：39MB
- 文件页数：205页
- 主题词：贷款风险管理－研究－中国
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 背景与意义1
第二节 目的和思路3
第三节 文献综述4
第四节 研究内容与研究方法14
第二章 信用风险量化的理论基础与模型18
第一节 信用风险量化的理论基础18
第二节 信用风险量化模型22
第三节 现代信用风险量化模型应用31
第四节 本章小结40
第三章 违约相依的产生原理及影响因素分析41
第一节 违约相依的产生原理41
第二节 违约相依的分类45
第三节 违约相依的特征分析47
第四节 违约相依的影响因素分析49
第五节 本章小结51
第四章 基于copula函数的违约相依风险定量分析53
第一节copula理论及方法介绍53
第二节 相依性测度63
第三节copula函数的选择70
第四节 基于copula函数的违约相依风险度量模型构建80
第五节 本章小结84
第五章 违约相依的信用风险测度与最优信贷组合研究85
第一节 度量违约相依风险的框架与步骤85
第二节 信用风险的量化指标86
第三节 违约相依风险测度——基于我国资产关联“系”公司的实证92
第四节 基于CVaR的银行信贷组合优化配置126
第五节 本章小结131
第六章 违约相依引起的信用风险传染效应分析133
第一节 违约传染机制的解释134
第二节 信用违约风险传染效应描述136
第三节 我国资产关联上市公司信用风险传染效应的实证137
第四节 本章小结154
第七章 违约相依风险的防范与控制策略研究155
第一节 事前评估——实施有效的信用组合风险量化管理155
第二节 事中控制——设置违约相依风险的限额管理机制159
第三节 事后跟踪——制订信用风险传染的免疫计划164
第四节 本章小结169
第八章 全书总结与展望171
第一节 本书的内容总结171
第二节 本书的创新176
第三节 本书的局限性和研究展望177
英文人名翻译表179
参考文献183