图书介绍
应用统计工程前沿丛书 高频金融数据建模 理论、方法与应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张波，余超，毕涛著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787302405474
- 出版时间：2015
- 标注页数：200页
- 文件大小：35MB
- 文件页数：214页
- 主题词：金融－数据模型－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 高频金融数据2
1.2 应用领域3
1.2.1 市场微观结构3
1.2.2 市场波动性5
1.2.3 资产价格跳跃行为8
1.2.4 风险度量11
1.3 本书的主要内容12
第2章 预备知识14
2.1 Brown运动15
2.1.1 基本概念与性质15
2.1.2 Brown运动的鞅性质18
2.2 随机积分19
2.2.1 关于Brown运动的积分19
2.2.2 It？积分过程22
2.2.3 It？公式23
2.2.4 随机微分方程25
2.2.5 扩散过程26
2.3 Lévy过程27
2.3.1 Lévy过程27
2.3.2 关于Poisson点过程的随机积分27
2.4 半鞅31
第3章 证券市场微观结构基础33
3.1 证券市场微观结构34
3.1.1 基本概念34
3.1.2 基本组成35
3.2 中国证券市场微观结构38
第4章 高频数据积分波动率估计42
4.1 资产价格模型43
4.2 连续过程的积分波动率估计44
4.2.1 已实现波动率44
4.2.2 已实现极差波动率45
4.3 非连续过程的积分波动率估计46
4.3.1 已实现多次幂变差46
4.3.2 已实现阈值波动率47
4.4 市场微观结构噪声与积分波动率估计48
4.4.1 多尺度已实现波动率49
4.4.2 已实现核方法50
4.4.3 预平均方法50
第5章 高频数据瞬时波动率估计（连续过程）51
5.1 瞬时波动率52
5.2 瞬时波动率核估计52
5.3 窗宽与核函数选择54
第6章 瞬时波动率估计（跳跃-扩散过程）56
6.1 阈值核估计量57
6.2 渐近性质59
6.3 窗宽与核函数选择66
6.4 跳跃特征识别67
6.4.1 跳跃大小估计67
6.4.2 跳跃发生强度估计68
6.5 模拟与实证研究68
6.5.1 数值模拟68
6.5.2 实证研究75
第7章 瞬时波动率估计与市场微观结构噪声79
7.1 市场微观结构噪声的影响80
7.2 Pre-averaging核估计80
7.3 渐近性质82
7.4 数值模拟84
第8章 市场微观结构噪声与跳跃同时存在时瞬时波动率估计86
8.1 有限活跃度跳跃-扩散过程87
8.2 无限活跃度跳跃-扩散过程88
8.3 跳跃特征识别89
8.3.1 跳跃大小估计89
8.3.2 跳跃发生强度估计89
8.4 数值模拟90
第9章 基于高频数据的跳跃行为检验方法研究95
9.1 引言96
9.2 跳跃行为检验方法简介97
9.3 蒙特卡洛模拟研究107
9.3.1 蒙特卡洛模拟设计108
9.3.2 蒙特卡洛模拟结果分析110
9.4 实证研究115
9.4.1 研究数据115
9.4.2 中国股票市场跳跃行为分析117
第10章 基于高频数据的共同跳跃行为研究119
10.1 引言120
10.2 共同跳跃检验方法简介120
10.3 实证研究127
10.4 结论129
第11章 基于高频数据的跳跃特征行为研究130
11.1 引言131
11.2 跳跃活跃度指数简介131
11.3 蒙特卡洛模拟研究135
11.3.1 蒙特卡洛模拟设计135
11.3.2 蒙特卡洛模拟分析136
11.4 实证研究137
11.5 结论139
第12章 基于高频数据的风险度量——已实现向下和向上幂变差140
12.1 引言141
12.2 主要理论142
12.2.1 模型设定142
12.2.2 已实现向下和向上幂变差143
12.2.3 理论结果144
12.3 蒙特卡洛模拟研究148
12.3.1 蒙特卡洛模拟设计148
12.3.2 模拟结果149
12.4 实证研究151
12.4.1 研究数据151
12.4.2 已实现向下和向上幂变差分布特征151
12.5 定理证明155
第13章 基于中国股市高频数据的已实现波动率、跳跃及交易量相关关系研究167
13.1 引言168
13.2 研究方法169
13.3 实证研究173
13.3.1 研究数据173
13.3.2 实证结果173
13.4 研究结论176
第14章 基于高频数据的日内序列相关、波动率及跳跃行为关系研究177
14.1 股票收益率序列相关性研究现状178
14.2 研究方法179
14.2.1 方差比检验179
14.2.2 基于高频数据的波动率和跳跃行为度量181
14.3 实证研究184
14.3.1 研究数据184
14.3.2 实证结果185
14.4 研究结论189
参考文献190