图书介绍
期货套期保值的统计分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 林孝贵著 著
- 出版社： 徐州：中国矿业大学出版社
- ISBN：7810708511
- 出版时间：2004
- 标注页数：199页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：210页
- 主题词：
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图书目录
目录1
第1章 统计基础1
1.1 矩阵与二次型1
1.2 常用的概率分布10
1.3 回归分析的一般结论18
1.4 相关性的度量23
第2章 期货套期保值概述25
2.1 期货套期保值的作用25
2.2 期货套期保值的概念和分类27
2.3 期货套期保值的经济逻辑性32
2.4 基差33
2.5 期货套期保值方案的设计35
2.6 期货套期保值的操作方式37
2.7 期货套期保值的效果评价38
第3章 期货套期保值最小方差法42
3.1 1—1套期保值的最小方差分析42
3.2 组合套期保值的最小方差分析45
3.3 组合套期保值的投影分析50
3.4 组合套期保值的最小方差模型与代数解法53
3.5 给定目标价格的最小方差法57
第4章 套期保值回归分析61
4.1 套期比的最小二乘估计61
4.2 假设检验65
4.3 每种期货的贡献率68
4.4 逐步组合套期保值74
第5章 二重套期保值77
5.2 一重套期保值78
5.1 生产利润及其风险78
5.3 二重套期保值83
5.4 二重套期保值与一重套期保值的比较89
第6章 期货套期保值的最小二阶矩方法97
6.1 最小二阶矩方法97
6.2 套期保值的风险系数105
6.3 最小风险系数套期比108
6.4 套期保值的最大概率分析115
第7章 套期保值的效用分析118
7.1 效用的概念118
7.2 效用的类型120
7.3 风险厌恶度量125
7.4 一般效用函数的最大效用套期法127
7.5 均值—方差最大效用套期法132
8.1 VaR方法介绍140
第8章 套期保值的风险价值（VaR）140
8.2 套期保值VaR的计算方法143
8.3 边际VaR、成分VaR和增量VaR151
8.4 套期保值的CVaR159
第9章 期权套期保值163
9.1 期权的概念与种类163
9.2 期权的收益与风险165
9.3 期货套期保值的等待价值171
9.4 期权套期保值175
9.5 期货和期权组合套期保值185
附录190
附表1 伦敦金属交易所2000年部分交易数据190
附表2 芝加哥交易所部分交易数据192
参考文献195