图书介绍
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- 李胜宏，鲍群芳，杨晨编著 著
- 出版社： 杭州：浙江大学出版社
- ISBN：9787308086981
- 出版时间：2011
- 标注页数：219页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：229页
- 主题词：金融学：数理经济学
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图书目录
第一章 金融市场1
第一节 基础金融资产1
1.1.1 股票1
1.1.2 债券4
1.1.3 其他基础金融资产6
第二节 金融衍生品7
1.2.1 远期7
1.2.2 期货12
1.2.3 期权13
1.2.4 互换19
第三节 信用衍生品22
1.3.1 信用风险23
1.3.2 信用衍生品26
1.3.3 单名信用衍生品27
1.3.4 多名信用衍生品34
练习题37
第二章 效用理论40
第一节 效用函数40
2.1.1 偏好40
2.1.2 效用函数41
第二节 期望效用理论42
2.2.1 随机计划集42
2.2.2 圣彼得堡悖论43
2.2.3 期望效用表示44
2.2.4 期望效用表示的存在性47
2.2.5 多期情形的期望效用表示50
2.2.6 期望效用理论遇到的挑战50
第三节 风险态度及其度量53
2.3.1 风险态度53
2.3.2 风险厌恶的局部度量54
2.3.3 风险厌恶的整体度量60
2.3.4 多风险资产情形63
第四节 随机占优64
2.4.1 随机占优的思想64
2.4.2 一阶随机占优64
2.4.3 二阶随机占优67
2.4.4 其他形式的随机占优70
练习题72
第三章 资产组合理论74
第一节 问题引入74
3.1.1 单一资产的收益与风险74
3.1.2 资产组合的收益与风险75
第二节 不含无风险资产的资产组合理论76
3.2.1 均值-方差准则76
3.2.2 数学准备77
3.2.3 资产组合理论的基本假设78
3.2.4 资产组合前沿边界79
3.2.5 前沿边界性质84
3.2.6 P-零协方差组合85
3.2.7 前沿资产与可行资产的关系87
3.2.8 q-零协方差组合90
第三节 含无风险资产的资产组合理论91
3.3.1 资产组合前沿边界91
3.3.2 前沿边界性质94
3.3.3 前沿资产与可行资产的关系98
第四节 VaR与C-VaR风险度量下的资产组合100
3.4.1 从方差风险度量到VaR与C-VaR风险度量100
3.4.2 VaR与C-VaR102
3.4.3 VaR与C-VaR准则下的资产组合108
第五节 最优资产组合的应用111
3.5.1 样本收集与数据处理111
3.5.2 结果分析113
练习题115
第四章 资本资产定价模型与套利定价理论119
第一节 资本资产定价模型119
4.1.1 从Markowitz资产组合理论到资本资产定价模型119
4.1.2 基本假设120
4.1.3 市场组合121
4.1.4 资本资产定价模型的理论123
第二节 资本资产定价模型相关结论124
4.2.1 资本市场线与Sharpe比率124
4.2.2 市场风险与Beta系数125
4.2.3 证券市场线与Treynor比率127
4.2.4 Alpha指标128
第三节 资本资产定价模型进一步的讨论128
4.3.1 资本资产定价模型的二基金分离定理128
4.3.2 不含无风险资产的资本资产定价模型131
4.3.3 市场组合的有效性以及可替代性132
第四节 套利定价理论133
4.4.1 单因子模型134
4.4.2 多因子模型135
4.4.3 套利定价模型的基本假设137
4.4.4 套利定价模型的建立139
4.4.5 套利定价模型与资本资产定价模型的区别与联系142
第五节 CAPM与APT模型的应用144
4.5.1 CAPM与指数复制144
4.5.2 Fama-French多因子模型150
练习题153
第五章 鞅定价方法155
第一节 离散时间鞅定价155
5.1.1 离散时间鞅155
5.1.2 基础资产的二叉树模型：单期情形158
5.1.3 基础资产的二叉树模型：多期情形159
5.1.4 鞅测度与风险中性测度163
5.1.5 有限状态空间上的测度变换165
5.1.6 鞅定价方法与资产定价基本定理167
5.1.7 衍生资产鞅定价的进一步讨论172
5.1.8 衍生资产的二叉树定价实例174
第二节 连续时间鞅定价177
5.2.1 从离散时间模型到连续时间模型177
5.2.2 布朗运动与连续时间鞅178
5.2.3 连续时间鞅定价184
5.2.4 连续时间下欧式期权定价189
练习题190
第六章 信用风险192
第一节 信用风险建模192
6.1.1 结构化模型193
6.1.2 约化模型198
6.1.3 违约相关性模型209
第二节 信用衍生品定价211
6.2.1 单名信用衍生品定价211
6.2.2 多名信用衍生品定价213
练习题217
参考文献218