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金融数学
  • 奚李峰，乐安波，岑仲迪等编 著
  • 出版社： 北京：清华大学出版社
  • ISBN：9787302249443
  • 出版时间：2011
  • 标注页数：166页
  • 文件大小：39MB
  • 文件页数：176页
  • 主题词：金融－经济数学

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图书目录

第1章金融衍生产品相关知识1

1.1金融市场1

1.1.1金融市场的概念1

1.1.2一些金融市场介绍3

1.2金融衍生产品概述5

1.3远期合约、期货和期权6

1.3.1远期合约7

1.3.2期货8

1.3.3期权9

1.4期权的收益曲线和利润曲线13

1.5交易者的类型17

1.6利率期货及其应用20

1.6.1利率期货20

1.6.2利率期货的应用22

习题126

第2章离散概率29

2.1概率29

2.1.1概率论的发展历程29

2.1.2一些基本概念30

2.2有限概率空间31

2.3条件概率和二项式试验32

2.3.1条件概率32

2.3.2二项式试验34

2.4随机变量及其分布35

2.4.1随机变量35

2.4.2一些常见分布38

2.5数字特征40

习题244

第3章金融资产定价理论基础47

3.1套利相关知识47

3.1.1套利的产生与作用47

3.1.2套利的基本形式48

3.1.3套利与均衡48

3.2无套利原理51

3.3资本资产定价模型54

3.3.1CAPM概述54

3.3.2模型的推广56

3.4套利定价理论57

3.4.1APT概述57

3.4.2APT与CAPM的比较59

习题359

第4章金融二叉树模型介绍60

4.1二叉树定价模型概述60

4.2单步二叉树模型61

4.2.1引例61

4.2.2单步二叉树模型构建62

4.3风险中性估值63

4.3.1风险中性价格63

4.3.2参数u和d的确定66

4.4多时期二叉树67

习题469

第5章期权定价的离散模型——二叉树模型70

5.1考克斯-罗斯-鲁宾斯坦（CRR）模型70

5.2看涨看跌期权平价公式72

5.3后向推导法73

5.4美式期权的二叉树定价75

5.5用Excel软件计算股票和期权的价格二叉树77

5.5.1计算股票的价格二叉树77

5.5.2计算欧式期权的价格二叉树79

5.5.3计算美式期权的价格二叉树81

习题583

第6章连续概率84

6.1一般概率空间84

6.2实数集上的概率测度及其类型85

6.2.1实数集上的概率测度85

6.2.2实数集上概率测度的类型87

6.3随机变量和正态分布88

6.3.1随机变量88

6.3.2正态分布89

6.4收敛性90

习题692

第7章期权定价的连续模型和Black-Scholes公式94

7.1期权定价理论的发展95

7.1.1早期阶段95

7.1.2中期工作95

7.1.3近期发展96

7.2随机过程相关知识97

7.2.1随机过程的定义97

7.2.2几种常见的随机过程99

7.3几何布朗运动102

7.4Black-Scholes模型的假设104

7.4.1对数正态分布104

7.4.2Black-Scholes模型假设106

7.5Black-Scholes期权定价公式107

7.6影响期权价格的因素111

7.7期权的希腊字母112

7.8隐含波动率117

习题7119

第8章一些奇异期权介绍121

8.1标准期权与奇异期权121

8.2改变标准收益结构的奇异期权122

8.3高维和高阶期权123

8.4路径相关的奇异期权125

习题8130

第9章Merton模型分析及其推广132

9.1Merton期权定价模型介绍132

9.1.1引言132

9.1.2Merton期权定价模型132

9.2带有泊松跳跃扩散模型的欧式期权定价135

9.2.1欧式期权定价135

9.2.2复合期权定价137

9.3Merton模型的推广141

9.3.1模型假设142

9.3.2支付红利下的期权定价公式143

习题9146

第10章金融风险与风险管理147

10.1金融风险及其类型147

10.1.1风险概述147

10.1.2金融风险的类型148

10.2风险管理及常用技术方法152

10.2.1风险管理153

10.2.2风险管理的过程153

10.2.3常用技术方法介绍157

10.3信用衍生产品简介159

10.3.1信用衍生产品的产生与发展历程159

10.3.2信用衍生产品的特点160

10.3.3信用衍生产品对我国信用风险管理的启示161

习题10163

部分习题答案164

参考文献166

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