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导论1

第1章 资本监管基本理论7

1.1 银行监管必要性分析7

1.1.1 银行业的公共产品特征7

1.1.2 银行业的不完全竞争问题7

1.1.3 银行业的信息不对称性问题8

1.1.4 委托代理问题8

1.1.5 银行业的外部性问题9

1.2 银行监管的目标与手段10

1.2.1 银行监管的目标10

1.2.2 银行监管的手段和工具10

1.3 资本监管主要理论观点11

1.3.1 资本结构与MM定理12

1.3.2 委托代理与资本监管12

1.3.3 税收因素和财务困境成本13

1.3.4 筹资成本与资本充足14

1.3.5 经济安全网14

1.3.6 监管成本15

1.3.7 资本监管与宏观经济和系统性风险15

1.4 本章小结17

第2章 中外资本监管的实践19

2.1 国际资本监管19

2.1.1 1988年资本协议出台前19

2.1.2 1988年资本协议20

2.1.3 新资本协议22

2.1.4 此次金融危机后的改革24

2.2 中国资本监管的实践29

2.2.1 1995年以前29

2.2.2 1995年至2003年29

2.2.3 2004年至今30

2.2.4 近期改革及新资本协议的实施31

2.3 本章小结34

第3章 我国资本监管的特殊性分析35

3.1 银行业历史路径依赖的特殊性35

3.1.1 银行业早期历史变迁中银行资本的定位35

3.1.2 银行业商业化进程与股份制改革管理中的资本金问题37

3.1.3 长期以来政府声誉的隐性资本效用39

3.2 银行外部经济环境的特殊性40

3.2.1 经济增长和货币化程度加快对银行资本提出刚性要求40

3.2.2 资本市场发展程度低对资本监管带来双重压力44

3.2.3 国有商业银行——中国工商银行案例分析46

3.2.4 股份制银行——兴业银行案例分析50

3.3 银行体系和银行业务的特殊性55

3.3.1 银行业机构发展不平衡要求资本监管不能“一刀切”55

3.3.2 息差为主的收入结构成为贷款增长的内在动力57

3.4 银行资本结构的特殊性59

3.4.1 我国国有银行的界定与定位59

3.4.2 我国国有银行的多重目标与职能60

3.4.3 我国国有商业银行的资本状况与资本监管63

3.5 监管当局的特殊性67

3.6 我国资本监管特殊性对监管实践的影响70

3.7 本章小结73

第4章 我国银行业注资现象与资本监管75

4.1 注资手段的特殊性75

4.1.1 方式一：定向发债、补充资本75

4.1.2 方式二：递延收入、补充资本76

4.1.3 方式三：外汇储备、补充资本77

4.2 注资以外的资本补充手段79

4.2.1 银行自身发债增加附属资本80

4.2.2 引入战略投资者82

4.2.3 上市公开发行与再融资84

4.2.4 资产管理公司处置不良资产86

4.3 注资现象的国际比较89

4.3.1 西方国家的银行救助与注资模式89

4.3.2 中国与西方国家银行注资的异同分析92

4.4 资本补充持续性：基于全球金融危机的延伸思考94

4.5 本章小结96

第5章 我国资本监管的微观性分析98

5.1 最低资本要求98

5.1.1 最低资本要求的基本内容98

5.1.2 最低资本要求对银行行为的影响101

5.1.3 我国实行最低资本要求的局限性103

5.2 资本充足率的监督检查108

5.2.1 监督检查的目的和意义108

5.2.2 监督检查的原则和内容109

5.2.3 监督检查后可以采取的措施111

5.2.4 国际金融危机后对资本充足率监督检查的最新要求112

5.2.5 我国资本监管中监督检查的局限性115

5.3 资本充足率的信息披露116

5.3.1 信息披露的作用和意义116

5.3.2 信息披露的要求117

5.3.3 信息披露的内容118

5.3.4 我国资本监管中信息披露的局限性119

5.4 本章小结121

第6章 我国资本监管的宏观性分析124

6.1 资本监管与信贷的直接影响125

6.2 资本监管的亲周期效应129

6.3 逆周期资本监管的最新进展133

6.3.1 从监管技术方法入手133

6.3.2 从监管政策工具入手135

6.3.3 从其他补充资本指标入手140

6.3.4 从其他相关监管措施入手140

6.4 我国资本监管与银行信贷关系的实证分析143

6.5 本章小结153

第7章 我国资本监管的有效性分析155

7.1 银行资本监管有效性的一般研究155

7.1.1 银行监管有效性的概念155

7.1.2 银行监管有效性和评价方法157

7.1.3 资本监管有效性和评价160

7.1.4 评价资本有效性时需要考虑的其他因素163

7.2 从微观审慎视角分析我国资本监管有效性164

7.2.1 对照《核心原则》逐条标准进行分析164

7.2.2 从银行各项经济指标看监管效果170

7.3 从宏观视角分析我国资本监管有效性176

7.3.1 关于留存资本缓冲177

7.3.2 关于逆周期资本178

7.3.3 关于前瞻性拨备178

7.3.4 关于杠杆率180

7.3.5 关于系统重要性机构180

7.4 本章小结182

第8章 基本结论与政策建议184

8.1 主要结论184

8.2 政策建议186

8.3 不足及进一步研究方向188

参考文献189

后记199