图书介绍
中国资本市场效率与监管研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 孔淑红著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：730214138X
- 出版时间：2006
- 标注页数：254页
- 文件大小：30MB
- 文件页数：260页
- 主题词：资本市场－经济效率－研究－中国；资本市场－监督管理－研究－中国
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图书目录
引论1
第1章 资本资产定价模型（CAPM）11
1.1 资本化定价与内在价值11
1.2 资本资产定价模型及其意义14
1.3 资本资产定价模型的扩展21
1.4 对资本资产定价模型的实证检验与质疑27
1.5 中国证券市场应用CAPM的有关问题32
第2章 套利定价模型（APT）35
2.1 套利定价模型及其意义36
2.2 套利定价模型的实证检验38
2.3 CAPM与APT的关系与比较42
2.4 无套利均衡分析方法44
2.5 中国证券市场APT应用和无套利均衡实现的有关问题47
3.1 CAPM的均衡价格与价格回归过程54
第3章 定价模型的应用与价格回归过程54
3.2 APT的价格回归过程62
3.3 价格回归过程与内在价值63
3.4 价值回归与市场效率65
3.5 中国证券市场的价值回归问题70
第4章 市场效率理论73
4.1 市场效率理论及其意义73
4.2 关于欧美现代资本市场有效性的实证研究综述78
第5章 中国证券市场均衡与效率的理论分析88
5.1 中国证券市场均衡与效率研究回顾88
5.2 从无套利均衡的观点看中国证券市场效率93
5.3 中国证券市场均衡与效率研究方法98
6.1 中国证券市场股票收益率序列的随机游走检验101
第6章 中国证券市场弱式有效性的实证分析101
6.2 宏观经济运行状况与中国股市运行状况的长期关系检验110
6.3 异象检验116
6.4 中国证券市场弱式有效性实证检验结论分析123
第7章 中国证券市场半强式有效性的实证分析125
7.1 中国证券市场2001年盈余信息公告的收益率漂移效应实证研究125
7.2 中国股市年报盈余信息反应的M-EGARCH模型实证研究及相关结论131
7.3 中国证券市场半强式有效性的实证结论分析135
第8章 中国证券市场上内幕信息、庄股行为实证研究与强式有效特征分析136
8.1 中国证券市场庄股行为分析136
8.2 政策信息与庄股行为关系的实证分析141
8.3 庄股出货阶段超常收益率与累积超常收益率的实证研究151
8.4 关于中国证券市场强式效率状况的实证结论分析154
9.1 中国证券市场无套利均衡的建立与市场效率状况分析156
第9章 中国证券市场均衡建立与效率研究的结论分析156
9.2 中国证券市场无套利均衡建立的障碍分析167
9.3 中国证券市场低效率的原因分析172
第10章 基于市场效率的中国资本市场监管模式、体系建设177
10.1 资本市场监管与市场效率的关系177
10.2 中西方资本市场监管的理念、体制、模式比较190
10.3 中国资本市场监管体系的演变与发展方向197
第11章 中国证券市场均衡建立与提高效率的有关政策建议208
11.1 中国证券市场体制性缺陷及其改进的政策建议208
11.2 加强中国证券市场规范与监管的政策建议212
11.3 推进中国证券市场国际化发展的政策建议216
附录222
参考文献248