图书介绍
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- （丹麦）克劳斯·芒克著；陈代云译 著
- 出版社： 格致出版社，上海人民出版社
- ISBN：9787543225732
- 出版时间：2015
- 标注页数：454页
- 文件大小：180MB
- 文件页数：466页
- 主题词：证券投资－投资收益－经济模型－研究
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图书目录
1 引论与概述1
1.1 什么是固定收益分析？1
1.2 债券市场基本术语2
1.3 债券市场与货币市场10
1.4 固定收益衍生产品16
1.5 本书概览18
练习19
2 从债券价格构建收益率曲线21
2.1 引言21
2.2 自举法22
2.3 三次样条插值25
2.4 Nelson-Siegel参数化28
2.5 关于收益率曲线估计的一点补充30
练习31
3 随机过程与随机分析32
3.1 引论32
3.2 什么是随机过程？33
3.3 布朗运动40
3.4 扩散过程44
3.5 伊藤过程45
3.6 随机积分45
3.7 伊藤引理49
3.8 一些重要的扩散过程50
3.9 多维过程58
3.10 概率测度变换65
练习68
4 关于资产定价理论的评论69
4.1 引言69
4.2 资产、交易策略和套利70
4.3 状态价格平减因子、风险中性概率以及风险的市场价格74
4.4 其他有用的概率测度82
4.5 完全市场与非完全市场84
4.6 完全市场中的均衡和代表性行为人86
4.7 关于期间分红的扩展88
4.8 扩散模型和基础偏微分方程89
结束语96
练习96
5 利率期限结构经济学97
5.1 引言97
5.2 实际利率和总消费98
5.3 实际利率和总产出102
5.4 均衡期限结构模型105
5.5 实际利率、名义利率与期限结构107
5.6 预期假说116
5.7 流动性偏好、市场分割和期限偏好121
结束语122
练习122
6 固定收益证券124
6.1 引言124
6.2 远期与期货125
6.3 欧式期权130
6.4 利率顶、利率底和利率领134
6.5 互换和互换期权139
6.6 美式衍生证券146
6.7 一个关于期限结构模型的综述147
练习149
7 单因子扩散模型150
7.1 引言150
7.2 仿射模型151
7.3 Merton模型160
7.4 Vasicek模型163
7.5 Cox-Ingersoll-Ross模型175
7.6 广义仿射模型180
7.7 非仿射模型181
7.8 参数估计与实证检验184
结束语186
练习187
8 多因子扩散模型189
8.1 引言189
8.2 多因子模型的一般框架191
8.3 仿射多因子模型193
8.4 两因子仿射扩散模型198
8.5 三因子仿射模型206
8.6 广义仿射模型208
8.7 其他多因子扩散模型210
结束语213
练习214
9 扩散模型的校准215
9.1 引言215
9.2 非时齐仿射模型216
9.3 Ho-Lee模型（Merton模型的扩展）218
9.4 Hull-White模型（Vasicek模型的扩展）219
9.5 CIR模型的扩展222
9.6 根据其他市场数据校准223
9.7 校准模型中的初始期限结构与未来期限结构225
9.8 校准的非仿射模型226
9.9 校准的单因子模型与多因子模型一样的好？227
结束语228
练习229
10 Heath-Jarrow-Morton模型230
10.1 引言230
10.2 基本假设230
10.3 债券价格动态特征和漂移的限制232
10.4 三个著名的特例234
10.5 高斯HJM模型237
10.6 HJM模型的扩散表示239
10.7 波动率依赖于远期利率的HJM模型244
10.8 非跨越随机波动率的HJM模型245
结束语245
练习246
11 市场模型248
11.1 引言248
11.2 一般LIBOR市场模型249
11.3 对数正态LIBOR市场模型255
11.4 其他LIBOR市场模型258
11.5 互换市场模型259
11.6 进一步的评论261
练习262
12 利率风险度量和管理263
12.1 引言263
12.2 利率风险的传统测量指标263
12.3 单因子扩散模型的风险测度267
12.4 免疫策略273
12.5 多因子扩散模型的风险测度278
12.6 基于久期的债券期权定价281
12.7 利率风险的其他指标287
练习288
13 可违约债券和信用衍生品289
13.1 引言289
13.2 一些基础概念、关系和实践问题290
13.3 结构模型300
13.4 简化模型312
13.5 混合模型327
13.6 交合函数327
13.7 信用衍生产品市场332
13.8 信用违约互换334
13.9 担保债务凭证339
结束语341
练习342
14 抵押贷款和抵押贷款支持证券344
14.1 引言344
14.2 按揭抵押贷款345
14.3 按揭抵押贷款支持债券349
14.4 提前偿还期权350
14.5 理性提前偿付模型353
14.6 经验提前偿付模型363
14.7 按揭抵押贷款支持债券的风险指标365
14.8 其他按揭贷款支持证券366
14.9 次贷危机367
结束语369
练习369
15 随机利率与股票和外汇衍生产品370
15.1 引言370
15.2 股票期权370
15.3 远期和期货的期权374
15.4 汇率衍生产品378
结束语382
练习383
16 数值技术384
16.1 引言384
16.2 偏微分方程的数值解385
16.3 蒙特卡罗模拟402
16.4 近似树421
结束语430
练习430
附录A433
参考文献436