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总序1

前言1

第一编 金融工程基础工具1

1 远期、期货价格的性质3

1.1 基本概念3

1.2 远期合约价格的性质8

1.3 期货价格与远期价格11

1.4 股票指数期货12

1.5 货币的远期和期货13

1.6 商品期货15

1.7 利率期货20

本章小结23

问题与习题23

2.1 基本概念25

2 期权价格的性质25

2.2 期权价格的影响因素29

2.3 期权价格的性质31

2.4 期权组合与损益分析36

本章小结45

问题与习题45

3 互换与互换期权价格的性质47

3.1 基本概念47

3.2 互换的简单应用51

3.3 互换价值56

3.4 其他互换63

本章小结65

问题与习题65

4 固定收益证券价格性质67

4.1 基本概念67

4.2 固定收益证券价格影响因素分析73

4.3 估价固定收益证券79

4.4 测量利率风险81

4.5 抵押（资产）支持证券分析86

本章小结92

问题与习题93

第二编 衍生证券的估价93

5 资产价格行为模型97

5.1 基本概念97

5.2 基础资产价格模型106

5.3 多因素模型117

本章小结121

问题与习题122

6 衍生证券定价理论123

6.1 衍生证券估价的一般理论123

6.2 股票衍生产品的定价127

6.3 Black-Scholes偏微分方程132

6.4 利率衍生证券定价模型136

6.5 Black-Scholes-Merton多因素扩散模型139

本章小结141

问题与习题141

7 常见衍生产品的估价144

7.1 基本概念144

7.2 美式衍生证券的估价150

7.3 奇异期权的估价156

7.4 固定收益产品的估价160

本章小结165

问题与习题165

8 多因素模型及其应用171

8.1 记账（标价）单位171

8.2 本币和外币作为记账单位175

8.3 远期测度181

8.4 二因素扩散模型的应用183

本章小结186

问题与习题187

第三编 估价的数值方法187

9 数值分析原理191

9.1 数值计算误差的来源191

9.2 误差和算法不稳定性199

9.3 函数近似与插值202

9.4 迭代法205

本章小结206

问题与习题206

10.1 二叉树方法的应用基础208

10 二叉树模型208

10.2 应用二叉树方法估价欧式和美式期权211

10.3 应用二叉树方法估价奇异期权216

10.4 二叉树模型的应用219

本章小结223

问题与习题224

11 蒙特卡罗模拟235

11.1 蒙特卡罗模拟基本原理235

11.2 模拟随机变量238

11.3 重复次数的选择242

11.4 方差减少技术244

11.5 准蒙特卡罗模拟251

11.6 估价衍生证券——蒙特卡罗模拟的应用253

本章小结265

问题与习题266

12.1 偏微分方程引言和分类299

12 偏微分方程与有限差分方法299

12.2 有限差分方法数值解300

12.3 显性和隐性有限差分方法302

12.4 有限差分方法估价欧式期权305

12.5 有限差分方法估价奇异期权和美式期权312

本章小结317

问题与习题317

第四编 金融工程应用13 金融产品创新技术329

13.1 金融创新的需求329

13.2 30年来的创新产品334

13.3 金融产品创新与设计方法338

13.4 复合金融工具创新344

本章小结346

问题与习题346

14.1 套期保值原理347

14 套期保值与套利交易策略347

14.2 应用远期（期货）、期权与互换进行套期保值349

14.3 套利交易策略365

14.4 其他交易策略368

本章小结375

问题与习题375

15 风险价值与风险管理377

15.1 风险、风险价值与风险度量377

15.2 风险价值模型385

15.3 波动率与相关性估计和预测391

15.4 VaR工具与资产管理397

15.5 套期保值与风险管理405

本章小结406

问题与习题407

参考文献409