图书介绍
中山大学经济管理实验教学示范中心（国家级实验教学示范中心）系列教材 计量经济学 非参数估计及GAUSS应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 周先波主编 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：7302453192
- 出版时间：2017
- 标注页数：222页
- 文件大小：81MB
- 文件页数：232页
- 主题词：
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中山大学经济管理实验教学示范中心（国家级实验教学示范中心）系列教材 计量经济学 非参数估计及GAUSS应用PDF格式电子书版下载
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图书目录
第1章 准备知识及非参数和半参数估计的动因1
1.1 随机变量及其分布1
1.2 随机变量序列及Op（·）和 op（·）的性质6
1.3 收敛定理8
1.4 非参数与半参数估计的动因9
1.5 Monte Carlo模拟与bootstrap15
1.6 关于GAUSS编程18
第2章 密度函数的非参数估计20
2.1 密度函数的非参数核估计21
2.2 密度函数核估计的有限样本性质25
2.3 窗宽的选取28
2.4 密度函数核估计的大样本性质30
2.5 分布函数的核估计34
2.6 多元密度函数的核估计35
2.7 混合变量密度函数的频率估计和核估计37
2.8 密度函数核估计的例子44
第3章 回归函数的非参数核估计及检验49
3.1 回归函数的非参数核估计50
3.2 回归函数核估计的偏误与方差53
3.3 窗宽的选取57
3.4 回归函数核估计的渐近性质59
3.5 局部线性核估计63
3.6 含有离散型解释变量的回归函数的非参数核估计70
3.7 回归模型参数设定的假设检验72
第4章 部分线性模型和变系数模型的半参数估计78
4.1 部分线性回归模型及其识别79
4.2 Robinson半参数估计方法79
4.2.1 参数部分的估计79
4.2.2 非参数部分的估计83
4.3 线性回归模型与部分线性回归模型的设定检验87
4.4 广义回归模型89
4.5 变系数回归模型的估计和检验90
4.5.1 变系数模型的估计91
4.5.2 变系数模型的设定检验92
第5章 单指数模型的半参数估计96
5.1 单指数模型的例子96
5.1.1 二元选择模型（binary choice model）96
5.1.2 归并数据回归模型（censored regression model）98
5.2 单指数模型的识别99
5.3 单指数模型的半参数估计100
5.3.1 半参数最小二乘估计方法（SLS估计量，Ichimura估计量）101
5.3.2 直接半参数估计量（PSS估计量）103
5.3.3 非参数函数g（·）的估计106
5.4 参数单指数模型的设定检验109
5.5 二元选择模型的半参数估计109
5.5.1 Klein-Spady估计量110
5.5.2 Hermite多项式半参数估计方法110
5.5.3 Lewbel估计量111
5.5.4 最大秩相关估计量（MRC）113
第6章 加法模型的非参数估计117
6.1 加法模型的识别和边际积分估计117
6.2 加法模型的Oracle有效估计121
6.3 加法模型的Backfitting估计量124
6.4 加法部分线性模型的估计方法130
第7章 面板数据模型的非参数估计和检验135
7.1 混合数据非参数估计及可混合性检验135
7.1.1 局部常数非参数估计量135
7.1.2 局部线性非参数估计量137
7.1.3 面板数据的可混合性（poolability）检验138
7.2 随机效应模型的非参数估计142
7.2.1 不考虑扰动项的方差结构142
7.2.2 考虑扰动项的方差结构143
7.2.3 二步估计法145
7.3 固定效应模型的非参数估计147
7.4 个体效应的非参数Hausman检验153
7.5 面板数据部分线性回归模型的估计155
7.5.1 随机效应模型156
7.5.2 固定效应模型157
7.5.3 模型设定检验159
参考文献160
附录 各章实例操作的GAUSS程序164